PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARZ с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CARZ с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CARZ (First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - CARZ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the NASDAQ OMX Global Automobile (TR), while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, CARZ returned 16.49%/yr vs 11.37%/yr for DBO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. CARZ charges 0.70%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности CARZ и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARZ показывает доходность 57.52%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%. За последние 10 лет акции CARZ превзошли акции DBO по среднегодовой доходности: 16.49% против 11.37% соответственно.

CARZ

1 день
-0.37%
1 месяц
19.08%
С начала года
57.52%
6 месяцев
60.74%
1 год
116.25%
3 года*
34.19%
5 лет*
16.32%
10 лет*
16.49%

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARZ и DBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		57.52%37.18%3.26%42.47%-31.25%18.09%54.66%11.39%-23.91%25.47%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-15.22%4.86%

Correlation

The correlation between CARZ and DBO is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2011 г.

0.23

The correlation between CARZ and DBO shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CARZ и DBO

Секторы
CARZ
DBO

Технологии

60.6%

-

Потребительский циклический сектор

19.5%

-

Промышленность

8.1%

-

Сырьевые материалы

6.6%

-

Коммуникационные услуги

5.1%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

116.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CARZ
60.6%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

CARZ
19.5%
DBO

-

Промышленность

CARZ
8.1%
DBO

-

Сырьевые материалы

CARZ
6.6%
DBO

-

Коммуникационные услуги

CARZ
5.1%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

CARZ

-

DBO

-

Энергетика

CARZ

-

DBO

-

Финансовые услуги

CARZ

-

DBO
116.0%

Здравоохранение

CARZ

-

DBO

-

Недвижимость

CARZ

-

DBO

-

Коммунальные услуги

CARZ

-

DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с CARZ:
CARZ с VCARCARZ с XTNCARZ с VCRCARZ с XLKCARZ с IDRVCARZ с QQQCARZ с SMH
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

CARZ vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARZ
Ранг доходности на риск CARZ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARZ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARZ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARZ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARZ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARZ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARZ c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARZDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.53
2.34

+2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.19
2.94

+2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.38

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.10

4.44

+3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.71

9.02

+23.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARZ vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARZ на текущий момент составляет 4.53, что выше коэффициента Шарпа DBO равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARZ и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARZDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.53

2.34

+2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.50

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.36

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.02

+0.44

Просадки

Сравнение просадок CARZ и DBO

Максимальная просадка CARZ за все время составила -51.20%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARZ и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CARZDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.20%

-90.18%

+38.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-18.19%

+3.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.84%

-28.20%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.30%

-37.68%

-2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.20%

-61.69%

+10.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-51.38%

+51.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.90%

-62.25%

+49.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

8.92%

-5.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CARZ и DBO

Текущая волатильность для First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) составляет 10.14%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что CARZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CARZDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.14%

12.61%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.31%

28.20%

-7.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.79%

34.46%

-8.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.11%

32.29%

-4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.27%

31.78%

-5.51%

Сравнение комиссий CARZ и DBO

CARZ берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARZ и DBO

Дивидендная доходность CARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности DBO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		1.35%2.13%1.17%1.40%1.59%2.25%0.63%3.23%2.85%2.11%2.47%1.64%
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CARZ and DBO have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to CARZ (10.14%). In terms of maximum drawdown, CARZ dropped -51.20% vs DBO's -90.18%.

On 10-year performance, CARZ leads with 16.49% vs 11.37% for DBO. On fees, CARZ is cheaper at 0.70% per year. On volatility, CARZ has been the lower-risk option at 10.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CARZ has performed better with a 16.49% return vs 11.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CARZ is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

DBO has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.35% for CARZ.

CARZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while DBO is Oil & Gas. CARZ tracks NASDAQ OMX Global Automobile (TR), while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for CARZ and 0.78% for DBO.

CARZ currently has the higher Sharpe Ratio (4.53 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARZ и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор