Сравнение CARZ с ARKQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ).
CARZ и ARKQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Automobile (TR). Фонд был запущен 9 мая 2011 г.. ARKQ - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CARZ и ARKQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CARZ и ARKQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARZ First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund | 5.91% | 37.18% | 3.26% | 42.47% | -31.25% | 18.09% | 54.66% | 11.39% | -23.91% | 25.47% |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | -0.13% | 48.81% | 33.88% | 40.70% | -46.75% | 1.74% | 107.20% | 25.94% | -7.89% | 52.26% |
Доходность по периодам
С начала года, CARZ показывает доходность 5.91%, что значительно выше, чем у ARKQ с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции CARZ уступали акциям ARKQ по среднегодовой доходности: 11.91% против 20.55% соответственно.
CARZ
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 5.91%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 56.71%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 11.91%
ARKQ
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -7.58%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 72.46%
- 3 года*
- 31.67%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 20.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CARZ и ARKQ
CARZ берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии ARKQ в 0.75%.
Доходность на риск
CARZ vs. ARKQ — Ранг доходности на риск
CARZ
ARKQ
Сравнение CARZ c ARKQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARZ | ARKQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 2.00 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 2.60 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 3.56 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.72 | 11.10 | +2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARZ | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 2.00 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.20 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.70 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.60 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между CARZ и ARKQ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARZ и ARKQ
Дивидендная доходность CARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности ARKQ в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARZ First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund | 2.01% | 2.13% | 1.17% | 1.40% | 1.59% | 2.25% | 0.63% | 3.23% | 2.85% | 2.11% | 2.47% | 1.64% |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 0.27% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.86% | 0.00% | 2.86% | 1.54% | 0.00% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок CARZ и ARKQ
Максимальная просадка CARZ за все время составила -51.20%, что меньше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARZ и ARKQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CARZ | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.20% | -59.89% | +8.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.91% | -20.58% | +3.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.30% | -55.71% | +15.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.20% | -59.89% | +8.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.18% | -14.58% | +6.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -17.43% | +4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 6.60% | -2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARZ и ARKQ
Текущая волатильность для First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) составляет 10.35%, в то время как у ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) волатильность равна 11.83%. Это указывает на то, что CARZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CARZ | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | 11.83% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.53% | 25.90% | -6.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.55% | 36.50% | -5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.65% | 31.96% | -4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.03% | 29.63% | -3.60% |