Сравнение CARU с WTIU
CARU (Max Auto Industry 3X Leveraged ETN) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - CARU tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%) while WTIU tracks the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, CARU returned -12.67%/yr vs 3.04%/yr for WTIU. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CARU и WTIU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARU показывает доходность -22.79%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 83.64%.
CARU
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 11.87%
- 6 месяцев
- -26.51%
- С начала года
- -22.79%
- 1 год
- -18.35%
- 3 года*
- -12.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- 5.65%
- 1 месяц
- 24.32%
- 6 месяцев
- 64.27%
- С начала года
- 83.64%
- 1 год
- 75.42%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARU и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -22.79% | 7.29% | 23.44% | -9.74% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 83.64% | -17.13% | -29.63% | 12.59% |
Correlation
The correlation between CARU and WTIU is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.15 |
The correlation between CARU and WTIU shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARU vs. WTIU — Ранг доходности на риск
CARU
WTIU
Сравнение CARU c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARU | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.20 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.58 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 3.67 | -4.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARU и WTIU
Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и WTIU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARU | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -75.73% | +9.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -48.11% | -2.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.44% | -75.73% | +9.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.03% | -34.90% | -4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.07% | -39.31% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.31% | 20.61% | +6.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARU и WTIU
Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) имеют волатильность 21.36% и 21.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARU | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.36% | 21.17% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.60% | 57.05% | -3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.47% | 69.40% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.99% | 70.90% | +9.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.99% | 70.90% | +9.09% |
Сравнение комиссий CARU и WTIU
И CARU, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARU и WTIU
Ни CARU, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CARU and WTIU have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARU has higher volatility (21.36%) compared to WTIU (21.17%). In terms of maximum drawdown, CARU dropped -66.44% vs WTIU's -75.73%.
On 3-year performance, WTIU leads with 3.04% vs -12.67% for CARU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, WTIU has been the lower-risk option at 21.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, WTIU has performed better with a 3.04% return vs -12.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARU and WTIU have the same expense ratio: 0.95% per year.
CARU and WTIU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CARU tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while WTIU tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). They also come from different issuers: Max and REX.
WTIU currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARU и WTIU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор