Сравнение CARU с WTIU
CARU (Max Auto Industry 3X Leveraged ETN) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - CARU tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%) while WTIU tracks the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Both are passively managed. Over the past year, CARU returned -16.37% vs 45.61% for WTIU. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CARU и WTIU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARU показывает доходность -31.25%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 43.70%.
CARU
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- -31.25%
- 6 месяцев
- -38.91%
- 1 год
- -16.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -18.32%
- С начала года
- 43.70%
- 6 месяцев
- 46.65%
- 1 год
- 45.61%
- 3 года*
- -1.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARU и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -31.25% | 7.29% | 23.44% | -9.74% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 43.70% | -17.13% | -29.63% | 12.59% |
Correlation
The correlation between CARU and WTIU is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.17 |
The correlation between CARU and WTIU shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARU vs. WTIU — Ранг доходности на риск
CARU
WTIU
Сравнение CARU c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARU | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.15 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 0.97 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 2.51 | -3.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARU и WTIU
Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и WTIU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARU | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -75.73% | +9.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -47.07% | -3.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -75.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.71% | -49.06% | +3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.99% | -39.21% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.77% | 18.25% | +7.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARU и WTIU
Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) имеют волатильность 23.23% и 22.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARU | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.23% | 22.57% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.56% | 56.28% | -3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.88% | 68.30% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.32% | 70.77% | +9.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.32% | 70.77% | +9.55% |
Сравнение комиссий CARU и WTIU
И CARU, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARU и WTIU
Ни CARU, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CARU and WTIU have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARU has higher volatility (23.23%) compared to WTIU (22.57%). In terms of maximum drawdown, CARU dropped -66.44% vs WTIU's -75.73%.
On 1-year performance, WTIU leads with 45.61% vs -16.37% for CARU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, WTIU has been the lower-risk option at 22.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WTIU has performed better with a 45.61% return vs -16.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARU and WTIU have the same expense ratio: 0.95% per year.
CARU and WTIU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CARU tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while WTIU tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). They also come from different issuers: Max and REX.
WTIU currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARU и WTIU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор