Сравнение CARU с WTIU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).
CARU и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARU - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CARU и WTIU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CARU и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -32.15% | 7.29% | 23.44% | -12.17% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 120.52% | -17.13% | -29.63% | 9.88% |
Доходность по периодам
С начала года, CARU показывает доходность -32.15%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 120.52%.
CARU
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -17.40%
- С начала года
- -32.15%
- 6 месяцев
- -43.81%
- 1 год
- -5.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- 22.48%
- С начала года
- 120.52%
- 6 месяцев
- 105.82%
- 1 год
- 51.01%
- 3 года*
- -0.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CARU и WTIU
И CARU, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
CARU vs. WTIU — Ранг доходности на риск
CARU
WTIU
Сравнение CARU c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARU | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 0.63 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.27 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.18 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.98 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 1.82 | -1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARU | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 0.63 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | -0.04 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между CARU и WTIU составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARU и WTIU
Ни CARU, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CARU и WTIU
Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и WTIU.
Загрузка...
Показатели просадок
| CARU | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -75.73% | +9.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -35.46% | -15.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.42% | -21.83% | -24.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.63% | -39.47% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.31% | 28.54% | -9.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARU и WTIU
Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) имеет более высокую волатильность в 25.33% по сравнению с MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) с волатильностью 22.53%. Это указывает на то, что CARU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CARU | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.33% | 22.53% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.07% | 46.64% | +6.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.54% | 81.74% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.67% | 69.52% | +11.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.67% | 69.52% | +11.15% |