Сравнение CARU с WTIU
CARU (Max Auto Industry 3X Leveraged ETN) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - CARU tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%) while WTIU tracks the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Both are passively managed. Over the past year, CARU returned -12.69% vs 112.38% for WTIU. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CARU и WTIU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARU показывает доходность -22.32%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 87.83%.
CARU
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 7.84%
- С начала года
- -22.32%
- 6 месяцев
- -27.15%
- 1 год
- -12.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -8.81%
- С начала года
- 87.83%
- 6 месяцев
- 63.25%
- 1 год
- 112.38%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARU и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -22.32% | 7.29% | 23.44% | -12.17% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 87.83% | -17.13% | -29.63% | 9.88% |
Correlation
The correlation between CARU and WTIU is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | 0.19 |
The correlation between CARU and WTIU shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARU vs. WTIU — Ранг доходности на риск
CARU
WTIU
Сравнение CARU c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARU | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.26 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 2.89 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 7.08 | -7.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARU | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 1.68 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | -0.10 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок CARU и WTIU
Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и WTIU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARU | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -75.73% | +9.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -39.11% | -11.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -75.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.66% | -33.42% | -5.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.91% | -39.18% | +3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.09% | 15.92% | +8.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARU и WTIU
Текущая волатильность для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) составляет 22.69%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 27.11%. Это указывает на то, что CARU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARU | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.69% | 27.11% | -4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.06% | 54.96% | -4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.54% | 67.43% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.22% | 70.58% | +9.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.22% | 70.58% | +9.64% |
Сравнение комиссий CARU и WTIU
И CARU, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARU и WTIU
Ни CARU, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CARU and WTIU have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTIU has higher volatility (27.11%) compared to CARU (22.69%). In terms of maximum drawdown, CARU dropped -66.44% vs WTIU's -75.73%.
On 1-year performance, WTIU leads with 112.38% vs -12.69% for CARU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, CARU has been the lower-risk option at 22.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WTIU has performed better with a 112.38% return vs -12.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARU and WTIU have the same expense ratio: 0.95% per year.
CARU and WTIU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CARU tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while WTIU tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). They also come from different issuers: Max and REX.
WTIU currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARU и WTIU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор