Сравнение CARU с USL
CARU (Max Auto Industry 3X Leveraged ETN) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - CARU is a Leveraged Equities fund tracking the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past year, CARU returned -12.69% vs 56.55% for USL. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. CARU charges 0.95%/yr vs 0.88%/yr for USL.
Доходность
Сравнение доходности CARU и USL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARU показывает доходность -22.32%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 60.58%.
CARU
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 7.84%
- С начала года
- -22.32%
- 6 месяцев
- -27.15%
- 1 год
- -12.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USL
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 60.58%
- 6 месяцев
- 56.11%
- 1 год
- 56.55%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 17.05%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение доходности по годам CARU и USL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -22.32% | 7.29% | 23.44% | -12.17% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 60.58% | -12.37% | 8.30% | 9.11% |
Correlation
The correlation between CARU and USL is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | 0.00 |
The correlation between CARU and USL shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARU vs. USL — Ранг доходности на риск
CARU
USL
Сравнение CARU c USL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARU | USL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.33 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 3.39 | -3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 6.85 | -7.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARU | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 1.99 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.01 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок CARU и USL
Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и USL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARU | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -89.06% | +22.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -16.76% | -34.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.66% | -39.10% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.91% | -61.45% | +25.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.09% | 8.27% | +15.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARU и USL
Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) имеет более высокую волатильность в 22.69% по сравнению с United States 12 Month Oil Fund LP (USL) с волатильностью 10.57%. Это указывает на то, что CARU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARU | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.69% | 10.57% | +12.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.06% | 23.34% | +26.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.54% | 28.59% | +39.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.22% | 30.09% | +50.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.22% | 32.34% | +47.88% |
Сравнение комиссий CARU и USL
CARU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USL в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARU и USL
Ни CARU, ни USL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CARU and USL have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARU has higher volatility (22.69%) compared to USL (10.57%). In terms of maximum drawdown, CARU dropped -66.44% vs USL's -89.06%.
On 1-year performance, USL leads with 56.55% vs -12.69% for CARU. On fees, USL is cheaper at 0.88% per year. On volatility, USL has been the lower-risk option at 10.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USL has performed better with a 56.55% return vs -12.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USL is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.95% for CARU.
CARU and USL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CARU is categorized as Leveraged Equities, while USL is Oil & Gas. CARU tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Max and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.95% for CARU and 0.88% for USL.
USL currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARU и USL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор