Сравнение CARU с SOXL
CARU (Max Auto Industry 3X Leveraged ETN) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - CARU tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, CARU returned -16.37% vs 928.01% for SOXL. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. CARU charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности CARU и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARU показывает доходность -31.25%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 501.02%.
CARU
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- -31.25%
- 6 месяцев
- -38.91%
- 1 год
- -16.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- 10.04%
- 1 месяц
- 11.88%
- С начала года
- 501.02%
- 6 месяцев
- 471.39%
- 1 год
- 928.01%
- 3 года*
- 126.70%
- 5 лет*
- 44.97%
- 10 лет*
- 68.12%
Сравнение доходности по годам CARU и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -31.25% | 7.29% | 23.44% | -9.74% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 501.02% | 54.91% | -12.31% | 29.35% |
Correlation
The correlation between CARU and SOXL is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARU vs. SOXL — Ранг доходности на риск
CARU
SOXL
Сравнение CARU c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARU | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.57 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 21.57 | -21.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 68.63 | -69.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARU и SOXL
Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARU | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -90.46% | +24.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -43.47% | -7.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.71% | -16.01% | -29.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.99% | -34.94% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.77% | 13.64% | +12.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARU и SOXL
Текущая волатильность для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) составляет 23.23%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 66.73%. Это указывает на то, что CARU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARU | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.23% | 66.73% | -43.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.56% | 99.97% | -47.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.88% | 116.70% | -46.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.32% | 110.41% | -30.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.32% | 100.63% | -20.31% |
Сравнение комиссий CARU и SOXL
CARU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARU и SOXL
Ни CARU, ни SOXL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.00% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
CARU and SOXL have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (66.73%) compared to CARU (23.23%). In terms of maximum drawdown, CARU dropped -66.44% vs SOXL's -90.46%.
On 1-year performance, SOXL leads with 928.01% vs -16.37% for CARU. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CARU has been the lower-risk option at 23.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXL has performed better with a 928.01% return vs -16.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for CARU.
CARU and SOXL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CARU tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: Max and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for CARU and 0.75% for SOXL.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (8.03 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARU и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор