Сравнение CARU с OILK
CARU (Max Auto Industry 3X Leveraged ETN) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CARU is a Leveraged Equities fund tracking the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Both are passively managed. Over the past year, CARU returned -12.69% vs 56.95% for OILK. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. CARU charges 0.95%/yr vs 0.68%/yr for OILK.
Доходность
Сравнение доходности CARU и OILK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARU показывает доходность -22.32%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 61.09%.
CARU
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 7.84%
- С начала года
- -22.32%
- 6 месяцев
- -27.15%
- 1 год
- -12.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILK
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 61.09%
- 6 месяцев
- 56.40%
- 1 год
- 56.95%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 17.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARU и OILK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -22.32% | 7.29% | 23.44% | -12.17% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 61.09% | -11.86% | 8.18% | 9.76% |
Correlation
The correlation between CARU and OILK is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | 0.00 |
The correlation between CARU and OILK shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARU vs. OILK — Ранг доходности на риск
CARU
OILK
Сравнение CARU c OILK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARU | OILK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.33 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 3.30 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 6.67 | -7.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARU | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 1.99 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.11 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок CARU и OILK
Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и OILK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARU | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -83.76% | +17.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -17.35% | -33.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.66% | -5.49% | -33.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.91% | -32.60% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.09% | 8.57% | +15.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARU и OILK
Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) имеет более высокую волатильность в 22.69% по сравнению с ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что CARU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARU | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.69% | 10.52% | +12.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.06% | 23.32% | +26.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.54% | 28.82% | +39.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.22% | 30.13% | +50.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.22% | 35.97% | +44.25% |
Сравнение комиссий CARU и OILK
CARU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARU и OILK
CARU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 8.34% | 4.79% | 3.11% | 5.80% | 17.32% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% |
Часто задаваемые вопросы
CARU and OILK have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARU has higher volatility (22.69%) compared to OILK (10.52%). In terms of maximum drawdown, CARU dropped -66.44% vs OILK's -83.76%.
On 1-year performance, OILK leads with 56.95% vs -12.69% for CARU. On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. On volatility, OILK has been the lower-risk option at 10.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OILK has performed better with a 56.95% return vs -12.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for CARU.
OILK has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 0.00% for CARU.
CARU is categorized as Leveraged Equities, while OILK is Oil & Gas. CARU tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. They also come from different issuers: Max and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for CARU and 0.68% for OILK.
OILK currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARU и OILK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор