PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARU с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CARU с GUSH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CARU (Max Auto Industry 3X Leveraged ETN) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds - CARU tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%) while GUSH tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, CARU returned -12.69% vs 84.57% for GUSH. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. CARU charges 0.95%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.

Доходность

Сравнение доходности CARU и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARU показывает доходность -22.32%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 73.60%.

CARU

1 день
0.92%
1 месяц
7.84%
С начала года
-22.32%
6 месяцев
-27.15%
1 год
-12.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GUSH

1 день
0.03%
1 месяц
-11.53%
С начала года
73.60%
6 месяцев
49.22%
1 год
84.57%
3 года*
14.08%
5 лет*
11.55%
10 лет*
-36.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARU и GUSH

2026 (YTD)202520242023
CARU
Max Auto Industry 3X Leveraged ETN		-22.32%7.29%23.44%-12.17%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		73.60%-19.39%-12.73%14.29%

Correlation

The correlation between CARU and GUSH is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г.

0.25

The correlation between CARU and GUSH shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Max Auto Industry 3X Leveraged ETN

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с CARU:
CARU с JETDCARU с CARDCARU с XXXXCARU с JETUCARU с TERGCARU с AMDGCARU с KORU
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU

Доходность на риск

CARU vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARU
Ранг доходности на риск CARU: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARU: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARU: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARU: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARU: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARU: 77
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARU c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARUGUSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
1.54

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
1.98

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.25

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

2.94

-3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.53

6.75

-7.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARU vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARU на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARU и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARUGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

1.54

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

-0.44

+0.39

Просадки

Сравнение просадок CARU и GUSH

Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и GUSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CARUGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.44%

-99.98%

+33.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.87%

-28.94%

-21.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-63.59%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.66%

-99.79%

+61.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.91%

-92.92%

+57.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.09%

12.58%

+11.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CARU и GUSH

Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) имеет более высокую волатильность в 22.69% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 20.18%. Это указывает на то, что CARU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CARUGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.69%

20.18%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.06%

43.32%

+6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.54%

55.49%

+13.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.22%

68.21%

+12.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.22%

93.70%

-13.48%

Сравнение комиссий CARU и GUSH

CARU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARU и GUSH

CARU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CARU
Max Auto Industry 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.44%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Часто задаваемые вопросы

CARU and GUSH have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CARU has higher volatility (22.69%) compared to GUSH (20.18%). In terms of maximum drawdown, CARU dropped -66.44% vs GUSH's -99.98%.

On 1-year performance, GUSH leads with 84.57% vs -12.69% for CARU. On fees, CARU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GUSH has been the lower-risk option at 20.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GUSH has performed better with a 84.57% return vs -12.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CARU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.

GUSH has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.00% for CARU.

CARU tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). They also come from different issuers: Max and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for CARU and 1.17% for GUSH.

GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARU и GUSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор