Сравнение CARU с GUSH
CARU (Max Auto Industry 3X Leveraged ETN) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds - CARU tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%) while GUSH tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, CARU returned -16.37% vs 37.49% for GUSH. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. CARU charges 0.95%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.
Доходность
Сравнение доходности CARU и GUSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARU показывает доходность -31.25%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 41.97%.
CARU
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- -31.25%
- 6 месяцев
- -38.91%
- 1 год
- -16.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GUSH
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -13.40%
- С начала года
- 41.97%
- 6 месяцев
- 42.23%
- 1 год
- 37.49%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- -35.96%
Сравнение доходности по годам CARU и GUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -31.25% | 7.29% | 23.44% | -9.74% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 41.97% | -19.39% | -12.73% | 17.00% |
Correlation
The correlation between CARU and GUSH is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.24 |
The correlation between CARU and GUSH shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARU vs. GUSH — Ранг доходности на риск
CARU
GUSH
Сравнение CARU c GUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARU | GUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.14 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.04 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 2.66 | -3.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARU и GUSH
Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и GUSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARU | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -99.98% | +33.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -36.18% | -14.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -63.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.71% | -99.83% | +54.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.99% | -92.92% | +56.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.77% | 14.11% | +11.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARU и GUSH
Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) имеет более высокую волатильность в 23.23% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 16.93%. Это указывает на то, что CARU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARU | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.23% | 16.93% | +6.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.56% | 44.19% | +8.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.88% | 56.17% | +13.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.32% | 68.19% | +12.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.32% | 93.40% | -13.08% |
Сравнение комиссий CARU и GUSH
CARU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARU и GUSH
CARU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.54% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
CARU and GUSH have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARU has higher volatility (23.23%) compared to GUSH (16.93%). In terms of maximum drawdown, CARU dropped -66.44% vs GUSH's -99.98%.
On 1-year performance, GUSH leads with 37.49% vs -16.37% for CARU. On fees, CARU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GUSH has been the lower-risk option at 16.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GUSH has performed better with a 37.49% return vs -16.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.
GUSH has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.00% for CARU.
CARU tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). They also come from different issuers: Max and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for CARU and 1.17% for GUSH.
GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARU и GUSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор