PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARU с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CARU с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

CARU и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARU - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CARU и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CARU и GUSH

2026 (YTD)202520242023
CARU
Max Auto Industry 3X Leveraged ETN		-32.15%7.29%23.44%-12.17%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%14.29%

Доходность по периодам

С начала года, CARU показывает доходность -32.15%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%.

CARU

1 день
1.95%
1 месяц
-17.40%
С начала года
-32.15%
6 месяцев
-43.81%
1 год
-5.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Max Auto Industry 3X Leveraged ETN

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с CARU:
CARU с XXXXCARU с CARDCARU с JETDCARU с AMDGCARU с JETUCARU с SPUUCARU с TERG
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий CARU и GUSH

CARU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
CARU
Max Auto Industry 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

CARU vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARU
Ранг доходности на риск CARU: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARU: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARU: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARU: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARU: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARU: 1010
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARU c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARUGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.07

0.79

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

1.35

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.19

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

1.26

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.12

3.14

-3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARU vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARU на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARU и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARUGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

0.79

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

-0.43

+0.33

Корреляция

Корреляция между CARU и GUSH составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARU и GUSH

CARU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CARU
Max Auto Industry 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок CARU и GUSH

Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

CARUGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.44%

-99.98%

+33.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.87%

-43.67%

-7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.42%

-99.77%

+53.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.63%

-92.81%

+57.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.31%

17.57%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CARU и GUSH

Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) имеет более высокую волатильность в 25.33% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 16.69%. Это указывает на то, что CARU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CARUGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.33%

16.69%

+8.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.07%

39.24%

+13.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.54%

67.59%

+13.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.67%

68.73%

+11.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.67%

94.30%

-13.63%