Сравнение CARU с DBE
CARU (Max Auto Industry 3X Leveraged ETN) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - CARU is a Leveraged Equities fund tracking the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CARU returned -10.92%/yr vs 18.58%/yr for DBE. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. CARU charges 0.95%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности CARU и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARU показывает доходность -20.90%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 73.49%.
CARU
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 2.35%
- 6 месяцев
- -26.40%
- С начала года
- -20.90%
- 1 год
- -12.80%
- 3 года*
- -10.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- 10.58%
- 6 месяцев
- 68.61%
- С начала года
- 73.49%
- 1 год
- 60.38%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 17.80%
- 10 лет*
- 11.80%
Сравнение доходности по годам CARU и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -20.90% | 7.29% | 23.44% | -9.74% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 73.49% | -2.17% | 2.96% | 3.73% |
Correlation
The correlation between CARU and DBE is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | -0.04 |
Over the past year, the inverse relationship between CARU and DBE has strengthened: their correlation has moved from -0.04 to -0.30, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARU vs. DBE — Ранг доходности на риск
CARU
DBE
Сравнение CARU c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARU | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.29 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 2.45 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 7.31 | -7.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARU и DBE
Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARU | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -86.69% | +20.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -24.72% | -26.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.44% | -24.72% | -41.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.54% | -34.14% | -3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.06% | -57.18% | +21.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.21% | 8.29% | +18.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARU и DBE
Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) имеет более высокую волатильность в 21.36% по сравнению с Invesco DB Energy Fund (DBE) с волатильностью 11.46%. Это указывает на то, что CARU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARU | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.36% | 11.46% | +9.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.68% | 32.74% | +20.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.43% | 36.10% | +34.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.03% | 29.90% | +50.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.03% | 28.41% | +51.62% |
Сравнение комиссий CARU и DBE
CARU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARU и DBE
CARU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.23% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
CARU and DBE have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARU has higher volatility (21.36%) compared to DBE (11.46%). In terms of maximum drawdown, CARU dropped -66.44% vs DBE's -86.69%.
On 3-year performance, DBE leads with 18.58% vs -10.92% for CARU. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 11.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DBE has performed better with a 18.58% return vs -10.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.95% for CARU.
DBE has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 0.00% for CARU.
CARU is categorized as Leveraged Equities, while DBE is Oil & Gas. CARU tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Max and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for CARU and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARU и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор