Сравнение CARU с BRKW
CARU (Max Auto Industry 3X Leveraged ETN) and BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - CARU is a Leveraged Equities fund tracking the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. CARU is passively managed, while BRKW is actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. CARU charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for BRKW.
Доходность
Сравнение доходности CARU и BRKW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARU показывает доходность -22.32%, что значительно ниже, чем у BRKW с доходностью -6.96%.
CARU
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 7.84%
- С начала года
- -22.32%
- 6 месяцев
- -27.15%
- 1 год
- -12.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRKW
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- -6.96%
- 6 месяцев
- -7.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARU и BRKW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -22.32% | 23.47% |
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -6.96% | 2.09% |
Correlation
The correlation between CARU and BRKW is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARU vs. BRKW — Ранг доходности на риск
CARU
BRKW
Сравнение CARU c BRKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARU | BRKW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARU | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | -0.30 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок CARU и BRKW
Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки BRKW в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и BRKW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARU | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -12.64% | -53.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.66% | -9.92% | -28.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.91% | -5.36% | -30.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CARU и BRKW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARU | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.54% | 17.22% | +51.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.22% | 17.22% | +63.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.22% | 17.22% | +63.00% |
Сравнение комиссий CARU и BRKW
CARU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BRKW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARU и BRKW
CARU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRKW за последние двенадцать месяцев составляет около 24.97%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 24.97% | 14.45% |
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CARU and BRKW have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CARU is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CARU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BRKW.
BRKW has the higher dividend yield at 24.97%, compared with 0.00% for CARU.
CARU is categorized as Leveraged Equities, while BRKW is Derivative Income. They also come from different issuers: Max and Roundhill. Their fees differ too: 0.95% for CARU and 0.99% for BRKW.
Подберите оптимальное распределение для CARU и BRKW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор