Сравнение CARU с BRKW
CARU (Max Auto Industry 3X Leveraged ETN) and BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - CARU is a Leveraged Equities fund tracking the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. CARU is passively managed, while BRKW is actively managed. Over the past year, CARU returned -16.37% vs -3.41% for BRKW. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. CARU charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for BRKW.
Доходность
Сравнение доходности CARU и BRKW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARU показывает доходность -31.25%, что значительно ниже, чем у BRKW с доходностью -5.09%.
CARU
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- -31.25%
- 6 месяцев
- -38.91%
- 1 год
- -16.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRKW
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -4.87%
- 1 год
- -3.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARU и BRKW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -31.25% | 27.44% |
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -5.09% | 1.85% |
Correlation
The correlation between CARU and BRKW is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARU vs. BRKW — Ранг доходности на риск
CARU
BRKW
Сравнение CARU c BRKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARU | BRKW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.98 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.27 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | -0.54 | -0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARU и BRKW
Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки BRKW в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и BRKW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARU | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -12.64% | -53.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -12.64% | -38.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.71% | -8.12% | -37.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.99% | -5.47% | -30.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.77% | 6.27% | +19.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARU и BRKW
Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) имеет более высокую волатильность в 23.23% по сравнению с Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что CARU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARU | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.23% | 4.69% | +18.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.56% | 12.75% | +39.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.88% | 17.21% | +52.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.32% | 17.16% | +63.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.32% | 17.16% | +63.16% |
Сравнение комиссий CARU и BRKW
CARU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BRKW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARU и BRKW
CARU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRKW за последние двенадцать месяцев составляет около 25.75%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 25.75% | 14.45% |
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CARU and BRKW have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARU has higher volatility (23.23%) compared to BRKW (4.69%). In terms of maximum drawdown, CARU dropped -66.44% vs BRKW's -12.64%.
On 1-year performance, BRKW leads with -3.41% vs -16.37% for CARU. On fees, CARU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BRKW has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRKW has performed better with a -3.41% return vs -16.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BRKW.
BRKW has the higher dividend yield at 25.75%, compared with 0.00% for CARU.
CARU is categorized as Leveraged Equities, while BRKW is Derivative Income. They also come from different issuers: Max and Roundhill. Their fees differ too: 0.95% for CARU and 0.99% for BRKW.
BRKW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARU и BRKW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор