Сравнение CARU с BNO
CARU (Max Auto Industry 3X Leveraged ETN) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - CARU is a Leveraged Equities fund tracking the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. Over the past year, CARU returned -12.69% vs 88.71% for BNO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. CARU charges 0.95%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности CARU и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARU показывает доходность -22.32%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 85.31%.
CARU
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 7.84%
- С начала года
- -22.32%
- 6 месяцев
- -27.15%
- 1 год
- -12.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -9.80%
- С начала года
- 85.31%
- 6 месяцев
- 79.66%
- 1 год
- 88.71%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 23.48%
- 10 лет*
- 13.13%
Сравнение доходности по годам CARU и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -22.32% | 7.29% | 23.44% | -12.17% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 85.31% | -5.44% | 9.67% | 9.42% |
Correlation
The correlation between CARU and BNO is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | -0.02 |
Over the past year, the inverse relationship between CARU and BNO has strengthened: their correlation has moved from -0.02 to -0.29, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARU vs. BNO — Ранг доходности на риск
CARU
BNO
Сравнение CARU c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARU | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.36 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 4.99 | -5.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 9.39 | -9.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARU | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 2.15 | -2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.14 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок CARU и BNO
Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARU | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -87.06% | +20.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -17.87% | -33.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.66% | -12.72% | -25.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.91% | -40.16% | +4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.09% | 9.48% | +14.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARU и BNO
Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) имеет более высокую волатильность в 22.69% по сравнению с United States Brent Oil Fund LP (BNO) с волатильностью 14.12%. Это указывает на то, что CARU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARU | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.69% | 14.12% | +8.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.06% | 36.21% | +13.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.54% | 41.56% | +26.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.22% | 35.40% | +44.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.22% | 36.69% | +43.53% |
Сравнение комиссий CARU и BNO
CARU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARU и BNO
Ни CARU, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CARU and BNO have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARU has higher volatility (22.69%) compared to BNO (14.12%). In terms of maximum drawdown, CARU dropped -66.44% vs BNO's -87.06%.
On 1-year performance, BNO leads with 88.71% vs -12.69% for CARU. On fees, BNO is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BNO has been the lower-risk option at 14.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNO has performed better with a 88.71% return vs -12.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNO is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for CARU.
CARU and BNO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CARU is categorized as Leveraged Equities, while BNO is Oil & Gas. CARU tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: Max and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.95% for CARU and 0.90% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARU и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор