Сравнение CARU с BITI
CARU (Max Auto Industry 3X Leveraged ETN) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - CARU is a Leveraged Equities fund tracking the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CARU returned -10.92%/yr vs -31.62%/yr for BITI. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. CARU charges 0.95%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности CARU и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARU показывает доходность -20.90%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
CARU
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 2.35%
- 6 месяцев
- -26.40%
- С начала года
- -20.90%
- 1 год
- -12.80%
- 3 года*
- -10.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARU и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -20.90% | 7.29% | 23.44% | -9.74% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -28.05% |
Correlation
The correlation between CARU and BITI is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARU vs. BITI — Ранг доходности на риск
CARU
BITI
Сравнение CARU c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARU | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.25 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 2.57 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 6.38 | -6.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARU и BITI
Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARU | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -92.16% | +25.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -25.28% | -25.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.44% | -84.63% | +18.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.54% | -86.41% | +48.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.06% | -68.40% | +32.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.21% | 10.16% | +17.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARU и BITI
Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) имеет более высокую волатильность в 21.36% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что CARU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARU | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.36% | 10.76% | +10.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.68% | 34.28% | +19.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.43% | 44.15% | +26.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.03% | 52.24% | +27.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.03% | 52.24% | +27.79% |
Сравнение комиссий CARU и BITI
CARU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARU и BITI
CARU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CARU and BITI have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARU has higher volatility (21.36%) compared to BITI (10.76%). In terms of maximum drawdown, CARU dropped -66.44% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, CARU leads with -10.92% vs -31.62% for BITI. On fees, CARU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CARU has performed better with a -10.92% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 0.00% for CARU.
CARU is categorized as Leveraged Equities, while BITI is Cryptocurrency. CARU tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. They also come from different issuers: Max and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for CARU and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARU и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор