Сравнение CARD с NVDQ
CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) and NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. CARD is passively managed, while NVDQ is actively managed. Over the past year, CARD returned -32.26% vs -61.30% for NVDQ. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. CARD charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for NVDQ.
Доходность
Сравнение доходности CARD и NVDQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARD показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у NVDQ с доходностью -28.10%.
CARD
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 15.94%
- 1 год
- -32.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDQ
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 11.23%
- С начала года
- -28.10%
- 6 месяцев
- -26.43%
- 1 год
- -61.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARD и NVDQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 3.44% | -60.21% | -58.19% | -37.64% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -28.10% | -74.63% | -93.80% | -28.84% |
Correlation
The correlation between CARD and NVDQ is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARD vs. NVDQ — Ранг доходности на риск
CARD
NVDQ
Сравнение CARD c NVDQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARD | NVDQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.85 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.90 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -1.48 | +0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARD и NVDQ
Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что меньше максимальной просадки NVDQ в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и NVDQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARD | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -99.45% | +5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.42% | -68.07% | +21.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.23% | -99.27% | +7.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.74% | -88.31% | +19.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.58% | 45.99% | -14.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARD и NVDQ
Текущая волатильность для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) составляет 23.68%, в то время как у T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) волатильность равна 26.09%. Это указывает на то, что CARD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARD | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.68% | 26.09% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.62% | 53.65% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.15% | 70.45% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.69% | 95.37% | -14.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.69% | 95.37% | -14.68% |
Сравнение комиссий CARD и NVDQ
CARD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVDQ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARD и NVDQ
CARD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.36% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
Часто задаваемые вопросы
CARD and NVDQ have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDQ has higher volatility (26.09%) compared to CARD (23.68%). In terms of maximum drawdown, CARD dropped -93.51% vs NVDQ's -99.45%.
On 1-year performance, CARD leads with -32.26% vs -61.30% for NVDQ. On fees, CARD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, CARD has been the lower-risk option at 23.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CARD has performed better with a -32.26% return vs -61.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for NVDQ.
NVDQ has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for CARD.
They also come from different issuers: Max and T-Rex. Their fees differ too: 0.95% for CARD and 1.05% for NVDQ.
CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARD и NVDQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор