Сравнение CARD с SPDN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN).
CARD и SPDN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARD - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CARD и SPDN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CARD и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 24.67% | -60.21% | -58.19% | -30.38% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 5.09% | -11.09% | -12.88% | -5.50% |
Доходность по периодам
С начала года, CARD показывает доходность 24.67%, что значительно выше, чем у SPDN с доходностью 5.09%.
CARD
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 12.54%
- С начала года
- 24.67%
- 6 месяцев
- 27.27%
- 1 год
- -53.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDN
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- -11.55%
- 3 года*
- -9.84%
- 5 лет*
- -7.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CARD и SPDN
CARD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Доходность на риск
CARD vs. SPDN — Ранг доходности на риск
CARD
SPDN
Сравнение CARD c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARD | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | -0.63 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | -0.77 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.89 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.45 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | -0.55 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -0.63 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.64 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между CARD и SPDN составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARD и SPDN
CARD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.59% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок CARD и SPDN
Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что больше максимальной просадки SPDN в -73.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и SPDN.
Загрузка...
Показатели просадок
| CARD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -73.52% | -19.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.41% | -26.44% | -50.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.63% | -71.70% | -18.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.65% | -48.10% | -18.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.69% | 21.73% | +43.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARD и SPDN
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеет более высокую волатильность в 24.83% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что CARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CARD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.83% | 5.54% | +19.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.66% | 9.71% | +42.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.45% | 18.52% | +63.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.91% | 16.87% | +64.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.91% | 18.13% | +62.78% |