Сравнение CARD с SPDN
CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) are both Inverse Equities funds - CARD tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%) while SPDN tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CARD returned -48.65%/yr vs -11.23%/yr for SPDN. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CARD charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for SPDN.
Доходность
Сравнение доходности CARD и SPDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARD показывает доходность -13.01%, что значительно ниже, чем у SPDN с доходностью -7.06%.
CARD
- 1 день
- -3.90%
- 1 месяц
- -7.95%
- 6 месяцев
- -5.26%
- С начала года
- -13.01%
- 1 год
- -39.30%
- 3 года*
- -48.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDN
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- -5.97%
- С начала года
- -7.06%
- 1 год
- -12.88%
- 3 года*
- -11.23%
- 5 лет*
- -8.27%
- 10 лет*
- -12.21%
Сравнение доходности по годам CARD и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -13.01% | -60.21% | -58.19% | -32.77% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -7.06% | -11.09% | -12.88% | -5.57% |
Correlation
The correlation between CARD and SPDN is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.67 |
The correlation between CARD and SPDN has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARD vs. SPDN — Ранг доходности на риск
CARD
SPDN
Сравнение CARD c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARD | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.84 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.81 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.53 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARD и SPDN
Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что больше максимальной просадки SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и SPDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -75.31% | -18.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.02% | -15.93% | -26.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.51% | -38.24% | -55.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.46% | -74.97% | -18.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.22% | -48.82% | -20.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.05% | 8.44% | +19.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARD и SPDN
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеет более высокую волатильность в 21.51% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что CARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.51% | 3.50% | +18.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.52% | 10.09% | +43.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.63% | 12.71% | +57.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.32% | 16.97% | +63.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.32% | 18.00% | +62.32% |
Сравнение комиссий CARD и SPDN
CARD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARD и SPDN
CARD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.34% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
CARD and SPDN have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARD has higher volatility (21.51%) compared to SPDN (3.50%). In terms of maximum drawdown, CARD dropped -93.51% vs SPDN's -75.31%.
On 3-year performance, SPDN leads with -11.23% vs -48.65% for CARD. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPDN has performed better with a -11.23% return vs -48.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for CARD.
SPDN has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 0.00% for CARD.
CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while SPDN tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Max and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for CARD and 0.50% for SPDN.
CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARD и SPDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор