PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARD с SPDN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CARD с SPDN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) are both Inverse Equities funds - CARD tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%) while SPDN tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, CARD returned -35.78% vs -16.94% for SPDN. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CARD charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for SPDN.

Доходность

Сравнение доходности CARD и SPDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARD показывает доходность -2.60%, что значительно выше, чем у SPDN с доходностью -7.81%.

CARD

1 день
1.10%
1 месяц
-13.67%
С начала года
-2.60%
6 месяцев
-2.07%
1 год
-35.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPDN

1 день
0.58%
1 месяц
-4.42%
С начала года
-7.81%
6 месяцев
-7.36%
1 год
-16.94%
3 года*
-12.80%
5 лет*
-8.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARD и SPDN

2026 (YTD)202520242023
CARD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN		-2.60%-60.21%-58.19%-30.38%
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		-7.81%-11.09%-12.88%-5.50%

Correlation

The correlation between CARD and SPDN is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г.

0.67

The correlation between CARD and SPDN has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN

Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares

Часто сравнивают с CARD:
CARD с XXXXCARD с MUDCARD с OILDCARD с JETUCARD с CRCDCARD с CARUCARD с MYY
Часто сравнивают с SPDN:
SPDN с SHSPDN с SPYSPDN с SPXUSPDN с SDSSPDN с VXZSPDN с QQQSPDN с SQQQ

Доходность на риск

CARD vs. SPDN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARD
Ранг доходности на риск CARD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARD: 44
Ранг коэф-та Мартина
SPDN
Ранг доходности на риск SPDN: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDN: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDN: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDN: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDN: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDN: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARD c SPDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARDSPDNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
-1.41

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
-2.02

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.78

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

-0.95

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

-1.74

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARD vs. SPDN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARD на текущий момент составляет -0.52, что выше коэффициента Шарпа SPDN равного -1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARD и SPDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARDSPDNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

-1.41

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

-0.70

+0.04

Просадки

Сравнение просадок CARD и SPDN

Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что больше максимальной просадки SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и SPDN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CARDSPDNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.51%

-75.31%

-18.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.57%

-17.95%

-31.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-38.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.68%

-75.17%

-17.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.13%

-48.54%

-19.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.93%

9.78%

+24.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CARD и SPDN

Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеет более высокую волатильность в 22.80% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что CARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CARDSPDNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.80%

2.78%

+20.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.05%

9.08%

+40.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.70%

12.10%

+56.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.53%

16.86%

+63.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.53%

18.04%

+62.49%

Сравнение комиссий CARD и SPDN

CARD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARD и SPDN

CARD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CARD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		4.09%4.06%5.32%5.84%0.96%0.00%0.10%1.89%1.24%0.42%

Часто задаваемые вопросы

CARD and SPDN have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CARD has higher volatility (22.80%) compared to SPDN (2.78%). In terms of maximum drawdown, CARD dropped -93.51% vs SPDN's -75.31%.

On 1-year performance, SPDN leads with -16.94% vs -35.78% for CARD. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPDN has performed better with a -16.94% return vs -35.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for CARD.

SPDN has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.00% for CARD.

CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while SPDN tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Max and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for CARD and 0.50% for SPDN.

CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARD и SPDN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор