Сравнение CARD с HIBS
CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) and HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) are both Inverse Equities funds - CARD tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%) while HIBS tracks the S&P 500® High Beta Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CARD returned -47.45%/yr vs -56.50%/yr for HIBS. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CARD charges 0.95%/yr vs 1.06%/yr for HIBS.
Доходность
Сравнение доходности CARD и HIBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARD показывает доходность -10.06%, что значительно выше, чем у HIBS с доходностью -53.75%.
CARD
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -14.64%
- 6 месяцев
- -3.80%
- С начала года
- -10.06%
- 1 год
- -34.26%
- 3 года*
- -47.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIBS
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 17.68%
- 6 месяцев
- -46.29%
- С начала года
- -53.75%
- 1 год
- -71.13%
- 3 года*
- -56.50%
- 5 лет*
- -54.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARD и HIBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -10.06% | -60.21% | -58.19% | -32.77% |
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -53.75% | -72.44% | -26.60% | -28.60% |
Correlation
The correlation between CARD and HIBS is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.71 |
The correlation between CARD and HIBS has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARD vs. HIBS — Ранг доходности на риск
CARD
HIBS
Сравнение CARD c HIBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARD | HIBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.82 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.90 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.50 | +0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARD и HIBS
Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что меньше максимальной просадки HIBS в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и HIBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARD | HIBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -99.98% | +6.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.02% | -79.06% | +37.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.51% | -96.91% | +3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -98.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.24% | -99.98% | +6.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.25% | -93.20% | +23.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.13% | 47.41% | -19.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARD и HIBS
Текущая волатильность для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) составляет 21.64%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) волатильность равна 29.53%. Это указывает на то, что CARD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARD | HIBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.64% | 29.53% | -7.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.49% | 64.33% | -10.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.71% | 77.64% | -6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.30% | 83.89% | -3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.30% | 95.31% | -15.01% |
Сравнение комиссий CARD и HIBS
CARD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HIBS в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARD и HIBS
CARD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 7.67% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
CARD and HIBS have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIBS has higher volatility (29.53%) compared to CARD (21.64%). In terms of maximum drawdown, CARD dropped -93.51% vs HIBS's -99.98%.
On 3-year performance, CARD leads with -47.45% vs -56.50% for HIBS. On fees, CARD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, CARD has been the lower-risk option at 21.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CARD has performed better with a -47.45% return vs -56.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for HIBS.
HIBS has the higher dividend yield at 7.67%, compared with 0.00% for CARD.
CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while HIBS tracks S&P 500® High Beta Index. They also come from different issuers: Max and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for CARD and 1.06% for HIBS.
CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARD и HIBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор