Сравнение CARD с HIBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS).
CARD и HIBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARD - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. HIBS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500® High Beta Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CARD и HIBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CARD и HIBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 24.67% | -60.21% | -58.19% | -30.38% |
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -8.44% | -72.44% | -26.60% | -27.85% |
Доходность по периодам
С начала года, CARD показывает доходность 24.67%, что значительно выше, чем у HIBS с доходностью -8.44%.
CARD
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 12.54%
- С начала года
- 24.67%
- 6 месяцев
- 27.27%
- 1 год
- -53.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIBS
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- -8.44%
- 6 месяцев
- -25.12%
- 1 год
- -80.81%
- 3 года*
- -52.78%
- 5 лет*
- -48.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CARD и HIBS
CARD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HIBS в 1.06%.
Доходность на риск
CARD vs. HIBS — Ранг доходности на риск
CARD
HIBS
Сравнение CARD c HIBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARD | HIBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | -0.90 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | -1.77 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.77 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.91 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | -1.04 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARD | HIBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -0.90 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.69 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между CARD и HIBS составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARD и HIBS
CARD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 5.17% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок CARD и HIBS
Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что меньше максимальной просадки HIBS в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и HIBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CARD | HIBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -99.96% | +6.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.41% | -88.93% | +11.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.63% | -99.96% | +9.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.65% | -92.95% | +26.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.69% | 78.08% | -12.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARD и HIBS
Текущая волатильность для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) составляет 24.83%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) волатильность равна 27.85%. Это указывает на то, что CARD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CARD | HIBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.83% | 27.85% | -3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.66% | 54.19% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.45% | 90.43% | -7.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.91% | 82.11% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.91% | 95.36% | -14.45% |