Сравнение CARD с GDXD
CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) and GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) are both Inverse Equities funds - CARD tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%) while GDXD tracks the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, CARD returned -48.65%/yr vs -81.84%/yr for GDXD. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CARD и GDXD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARD показывает доходность -13.01%, что значительно выше, чем у GDXD с доходностью -32.64%.
CARD
- 1 день
- -3.90%
- 1 месяц
- -7.95%
- 6 месяцев
- -5.26%
- С начала года
- -13.01%
- 1 год
- -39.30%
- 3 года*
- -48.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXD
- 1 день
- 11.11%
- 1 месяц
- 68.74%
- 6 месяцев
- -1.35%
- С начала года
- -32.64%
- 1 год
- -90.73%
- 3 года*
- -81.84%
- 5 лет*
- -72.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARD и GDXD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -13.01% | -60.21% | -58.19% | -32.77% |
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -32.64% | -97.53% | -57.78% | -35.25% |
Correlation
The correlation between CARD and GDXD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARD vs. GDXD — Ранг доходности на риск
CARD
GDXD
Сравнение CARD c GDXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARD | GDXD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.86 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.94 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.11 | -0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARD и GDXD
Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что меньше максимальной просадки GDXD в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и GDXD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARD | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -99.96% | +6.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.02% | -96.19% | +54.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.51% | -99.86% | +6.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.46% | -99.91% | +6.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.22% | -72.38% | +3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.05% | 81.60% | -53.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARD и GDXD
Текущая волатильность для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) составляет 21.51%, в то время как у MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) волатильность равна 36.43%. Это указывает на то, что CARD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARD | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.51% | 36.43% | -14.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.52% | 118.05% | -64.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.63% | 145.22% | -74.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.32% | 112.15% | -31.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.32% | 110.79% | -30.47% |
Сравнение комиссий CARD и GDXD
И CARD, и GDXD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARD и GDXD
Ни CARD, ни GDXD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CARD and GDXD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXD has higher volatility (36.43%) compared to CARD (21.51%). In terms of maximum drawdown, CARD dropped -93.51% vs GDXD's -99.96%.
On 3-year performance, CARD leads with -48.65% vs -81.84% for GDXD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, CARD has been the lower-risk option at 21.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CARD has performed better with a -48.65% return vs -81.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARD and GDXD have the same expense ratio: 0.95% per year.
CARD and GDXD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). They also come from different issuers: Max and BMO.
CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARD и GDXD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор