PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CARD с GDXD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CARD и GDXD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARD показывает доходность -2.60%, что значительно выше, чем у GDXD с доходностью -51.20%.


CARD

1 день
1.10%
1 месяц
-13.67%
С начала года
-2.60%
6 месяцев
-2.07%
1 год
-35.78%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GDXD

1 день
10.76%
1 месяц
-10.12%
С начала года
-51.20%
6 месяцев
-62.62%
1 год
-93.08%
3 года*
-84.24%
5 лет*
-72.73%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARD и GDXD


2026 (YTD)202520242023
CARD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN
-2.60%-60.21%-58.19%-30.38%
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs
-51.20%-97.53%-57.78%-37.92%

Correlation

The correlation between CARD and GDXD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs

Доходность на риск

CARD vs. GDXD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CARD
Ранг доходности на риск CARD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARD: 44
Ранг коэф-та Мартина

GDXD
Ранг доходности на риск GDXD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXD: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARD c GDXD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CARDGDXDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.80

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

-0.97

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

-1.22

+0.17

CARD vs. GDXD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARD на текущий момент составляет -0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDXD равному -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARD и GDXD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CARDGDXDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

-0.68

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

-0.67

+0.01

Просадки

Сравнение просадок CARD и GDXD

Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что меньше максимальной просадки GDXD в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и GDXD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CARDGDXDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.51%

-99.96%

+6.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.57%

-96.33%

+46.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.68%

-99.93%

+7.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.13%

-71.85%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.93%

75.91%

-41.98%

Волатильность

Сравнение волатильности CARD и GDXD

Текущая волатильность для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) составляет 22.80%, в то время как у MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) волатильность равна 47.44%. Это указывает на то, что CARD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CARDGDXDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.80%

47.44%

-24.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.05%

109.86%

-59.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.70%

136.25%

-67.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.53%

109.97%

-29.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.53%

109.35%

-28.82%

Сравнение комиссий CARD и GDXD

И CARD, и GDXD имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CARD и GDXD

Ни CARD, ни GDXD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


CARD and GDXD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXD has higher volatility (47.44%) compared to CARD (22.80%). In terms of maximum drawdown, CARD dropped -93.51% vs GDXD's -99.96%.

On 1-year performance, CARD leads with -35.78% vs -93.08% for GDXD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, CARD has been the lower-risk option at 22.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CARD has performed better with a -35.78% return vs -93.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CARD and GDXD have the same expense ratio: 0.95% per year.

CARD and GDXD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). They also come from different issuers: Max and BMO.

CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARD и GDXD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор