Сравнение CARD с GDXD
CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) and GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) are both Inverse Equities funds - CARD tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%) while GDXD tracks the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). Both are passively managed. Over the past year, CARD returned -35.78% vs -93.08% for GDXD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CARD и GDXD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARD показывает доходность -2.60%, что значительно выше, чем у GDXD с доходностью -51.20%.
CARD
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -13.67%
- С начала года
- -2.60%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- -35.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXD
- 1 день
- 10.76%
- 1 месяц
- -10.12%
- С начала года
- -51.20%
- 6 месяцев
- -62.62%
- 1 год
- -93.08%
- 3 года*
- -84.24%
- 5 лет*
- -72.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARD и GDXD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -2.60% | -60.21% | -58.19% | -30.38% |
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -51.20% | -97.53% | -57.78% | -37.92% |
Correlation
The correlation between CARD and GDXD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARD vs. GDXD — Ранг доходности на риск
CARD
GDXD
Сравнение CARD c GDXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARD | GDXD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.80 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.97 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -1.22 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARD | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | -0.68 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | -0.67 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок CARD и GDXD
Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что меньше максимальной просадки GDXD в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и GDXD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARD | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -99.96% | +6.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.57% | -96.33% | +46.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.68% | -99.93% | +7.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.13% | -71.85% | +3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.93% | 75.91% | -41.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARD и GDXD
Текущая волатильность для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) составляет 22.80%, в то время как у MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) волатильность равна 47.44%. Это указывает на то, что CARD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARD | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.80% | 47.44% | -24.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.05% | 109.86% | -59.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.70% | 136.25% | -67.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.53% | 109.97% | -29.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.53% | 109.35% | -28.82% |
Сравнение комиссий CARD и GDXD
И CARD, и GDXD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARD и GDXD
Ни CARD, ни GDXD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CARD and GDXD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXD has higher volatility (47.44%) compared to CARD (22.80%). In terms of maximum drawdown, CARD dropped -93.51% vs GDXD's -99.96%.
On 1-year performance, CARD leads with -35.78% vs -93.08% for GDXD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, CARD has been the lower-risk option at 22.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CARD has performed better with a -35.78% return vs -93.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARD and GDXD have the same expense ratio: 0.95% per year.
CARD and GDXD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). They also come from different issuers: Max and BMO.
CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARD и GDXD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор