Сравнение CAPE с VXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX).
CAPE и VXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAPE - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. Фонд был запущен 10 окт. 2012 г.. VXX - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 19 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CAPE и VXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAPE и VXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CAPE iPath Shiller CAPE ETN | -3.63% | 9.10% | 14.40% | 27.65% | -15.28% |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 31.21% | -42.21% | -26.22% | -72.52% | -42.20% |
Доходность по периодам
С начала года, CAPE показывает доходность -3.63%, что значительно ниже, чем у VXX с доходностью 31.21%.
CAPE
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VXX
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- 18.69%
- С начала года
- 31.21%
- 6 месяцев
- 5.34%
- 1 год
- -32.54%
- 3 года*
- -42.18%
- 5 лет*
- -45.27%
- 10 лет*
- -46.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAPE и VXX
CAPE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии VXX в 0.89%.
Доходность на риск
CAPE vs. VXX — Ранг доходности на риск
CAPE
VXX
Сравнение CAPE c VXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAPE | VXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | -0.44 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | -0.25 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.97 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | -0.47 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | -0.59 | +1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAPE | VXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | -0.44 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | -0.75 | +1.15 |
Корреляция
Корреляция между CAPE и VXX составляет -0.61. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPE и VXX
Дивидендная доходность CAPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, тогда как VXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CAPE iPath Shiller CAPE ETN | 1.44% | 1.39% | 1.23% | 1.01% | 0.80% |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CAPE и VXX
Максимальная просадка CAPE за все время составила -22.07%, что меньше максимальной просадки VXX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPE и VXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAPE | VXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.07% | -100.00% | +77.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -69.85% | +58.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.69% | -100.00% | +93.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -95.03% | +90.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 54.84% | -52.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPE и VXX
Текущая волатильность для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) составляет 5.18%, в то время как у iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) волатильность равна 28.80%. Это указывает на то, что CAPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAPE | VXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 28.80% | -23.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | 46.98% | -38.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 74.80% | -59.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 69.04% | -51.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 71.15% | -54.02% |