Сравнение CAPE с VXX
CAPE (iPath Shiller CAPE ETN) and VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) are both exchange-traded funds - CAPE is a Global Equities fund tracking the Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index, while VXX is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 3 years, CAPE returned 11.57%/yr vs -39.21%/yr for VXX. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. CAPE charges 0.45%/yr vs 0.89%/yr for VXX.
Доходность
Сравнение доходности CAPE и VXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAPE показывает доходность 3.22%, что значительно выше, чем у VXX с доходностью -18.96%.
CAPE
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 1.88%
- 6 месяцев
- 1.56%
- С начала года
- 3.22%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VXX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.96%
- 6 месяцев
- -18.50%
- С начала года
- -18.96%
- 1 год
- -53.28%
- 3 года*
- -39.21%
- 5 лет*
- -46.49%
- 10 лет*
- -46.77%
Сравнение доходности по годам CAPE и VXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CAPE iPath Shiller CAPE ETN | 3.22% | 9.10% | 14.40% | 27.65% | -15.28% |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | -18.96% | -42.21% | -26.22% | -72.52% | -43.59% |
Correlation
The correlation between CAPE and VXX is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2022 г. | -0.58 |
The correlation between CAPE and VXX shifts across timeframes, from -0.58 (all time) to -0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAPE vs. VXX — Ранг доходности на риск
CAPE
VXX
Сравнение CAPE c VXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAPE | VXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.83 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | -0.98 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | -1.57 | +3.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAPE и VXX
Максимальная просадка CAPE за все время составила -22.07%, что меньше максимальной просадки VXX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPE и VXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAPE | VXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.07% | -100.00% | +77.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -54.59% | +44.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.32% | -80.75% | +66.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -100.00% | +99.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -95.09% | +90.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 34.04% | -31.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPE и VXX
Текущая волатильность для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) составляет 4.77%, в то время как у iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что CAPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAPE | VXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 12.14% | -7.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 43.82% | -34.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.37% | 56.30% | -44.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 67.94% | -51.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 70.29% | -53.42% |
Сравнение комиссий CAPE и VXX
CAPE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии VXX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPE и VXX
Дивидендная доходность CAPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как VXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CAPE iPath Shiller CAPE ETN | 1.36% | 1.39% | 1.23% | 1.01% | 0.80% |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CAPE and VXX have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VXX has higher volatility (12.14%) compared to CAPE (4.77%). In terms of maximum drawdown, CAPE dropped -22.07% vs VXX's -100.00%.
On 3-year performance, CAPE leads with 11.57% vs -39.21% for VXX. On fees, CAPE is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CAPE has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CAPE has performed better with a 11.57% return vs -39.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CAPE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.89% for VXX.
CAPE has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.00% for VXX.
CAPE is categorized as Global Equities, while VXX is Volatility. CAPE tracks Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index, while VXX tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Their fees differ too: 0.45% for CAPE and 0.89% for VXX.
CAPE currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAPE и VXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор