Сравнение CAPE с VXX
CAPE (iPath Shiller CAPE ETN) and VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) are both exchange-traded funds - CAPE is a Global Equities fund tracking the Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index, while VXX is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 3 years, CAPE returned 12.69%/yr vs -42.32%/yr for VXX. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. CAPE charges 0.45%/yr vs 0.89%/yr for VXX.
Доходность
Сравнение доходности CAPE и VXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAPE показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у VXX с доходностью -11.22%.
CAPE
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 12.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VXX
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- -18.15%
- С начала года
- -11.22%
- 6 месяцев
- -24.41%
- 1 год
- -54.83%
- 3 года*
- -42.32%
- 5 лет*
- -46.46%
- 10 лет*
- -46.89%
Сравнение доходности по годам CAPE и VXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CAPE iPath Shiller CAPE ETN | -0.36% | 9.10% | 14.40% | 27.65% | -15.28% |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | -11.22% | -42.21% | -26.22% | -72.52% | -42.20% |
Correlation
The correlation between CAPE and VXX is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | -0.61 |
The correlation between CAPE and VXX has been stable across timeframes, ranging from -0.61 to -0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAPE vs. VXX — Ранг доходности на риск
CAPE
VXX
Сравнение CAPE c VXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAPE | VXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.81 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | -0.96 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | -1.37 | +3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAPE | VXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | -0.99 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | -0.77 | +1.20 |
Просадки
Сравнение просадок CAPE и VXX
Максимальная просадка CAPE за все время составила -22.07%, что меньше максимальной просадки VXX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPE и VXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAPE | VXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.07% | -100.00% | +77.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -57.39% | +47.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.32% | -79.68% | +65.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -100.00% | +96.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -95.08% | +90.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 40.04% | -37.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPE и VXX
Текущая волатильность для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) составляет 3.00%, в то время как у iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что CAPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAPE | VXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 8.62% | -5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 40.99% | -32.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.98% | 55.62% | -44.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 67.94% | -51.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 70.95% | -54.02% |
Сравнение комиссий CAPE и VXX
CAPE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии VXX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPE и VXX
Дивидендная доходность CAPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как VXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CAPE iPath Shiller CAPE ETN | 1.39% | 1.39% | 1.23% | 1.01% | 0.80% |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CAPE and VXX have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VXX has higher volatility (8.62%) compared to CAPE (3.00%). In terms of maximum drawdown, CAPE dropped -22.07% vs VXX's -100.00%.
On 3-year performance, CAPE leads with 12.69% vs -42.32% for VXX. On fees, CAPE is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CAPE has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CAPE has performed better with a 12.69% return vs -42.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CAPE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.89% for VXX.
CAPE has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.00% for VXX.
CAPE is categorized as Global Equities, while VXX is Volatility. CAPE tracks Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index, while VXX tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Their fees differ too: 0.45% for CAPE and 0.89% for VXX.
CAPE currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAPE и VXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор