Сравнение CAPE с VXUS
CAPE (iPath Shiller CAPE ETN) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both Global Equities funds - CAPE tracks the Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index while VXUS tracks the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CAPE returned 11.89%/yr vs 18.90%/yr for VXUS. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAPE charges 0.45%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.
Доходность
Сравнение доходности CAPE и VXUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAPE показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 12.51%.
CAPE
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VXUS
- 1 день
- -3.04%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 12.51%
- 6 месяцев
- 12.35%
- 1 год
- 29.41%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение доходности по годам CAPE и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CAPE iPath Shiller CAPE ETN | -0.06% | 9.10% | 14.40% | 27.65% | -15.28% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 12.51% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -11.81% |
Correlation
The correlation between CAPE and VXUS is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2022 г. | 0.69 |
The correlation between CAPE and VXUS shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов CAPE и VXUS
Секторы
CAPE
VXUS
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
Технологии
Промышленность
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
CAPE
VXUS
Потребительский циклический сектор
CAPE
VXUS
Недвижимость
CAPE
VXUS
Коммуникационные услуги
CAPE
VXUS
Здравоохранение
CAPE
VXUS
Финансовые услуги
CAPE
VXUS
Сырьевые материалы
CAPE
VXUS
Технологии
CAPE
VXUS
Промышленность
CAPE
VXUS
Энергетика
CAPE
-
VXUS
Коммунальные услуги
CAPE
-
VXUS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAPE vs. VXUS — Ранг доходности на риск
CAPE
VXUS
Сравнение CAPE c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAPE | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.34 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 2.62 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | 10.07 | -8.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAPE и VXUS
Максимальная просадка CAPE за все время составила -22.07%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPE и VXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAPE | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.07% | -35.97% | +13.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -11.27% | +1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.32% | -13.58% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -3.04% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -8.20% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.93% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPE и VXUS
Текущая волатильность для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) составляет 3.60%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что CAPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAPE | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 7.07% | -3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 14.44% | -5.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.14% | 16.36% | -5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 16.27% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 17.03% | -0.14% |
Сравнение комиссий CAPE и VXUS
CAPE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPE и VXUS
Дивидендная доходность CAPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности VXUS в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPE iPath Shiller CAPE ETN | 1.38% | 1.39% | 1.23% | 1.01% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.59% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
CAPE and VXUS have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VXUS has higher volatility (7.07%) compared to CAPE (3.60%). In terms of maximum drawdown, CAPE dropped -22.07% vs VXUS's -35.97%.
On 3-year performance, VXUS leads with 18.90% vs 11.89% for CAPE. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, CAPE has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VXUS has performed better with a 18.90% return vs 11.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.45% for CAPE.
VXUS has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 1.38% for CAPE.
CAPE tracks Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: Barclays Capital and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for CAPE and 0.05% for VXUS.
VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAPE и VXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор