PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CAPE с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAPE с VTV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CAPE (iPath Shiller CAPE ETN) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - CAPE is a Global Equities fund tracking the Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CAPE returned 11.57%/yr vs 17.95%/yr for VTV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CAPE charges 0.45%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности CAPE и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAPE показывает доходность 3.22%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 15.79%.

CAPE

1 день
1.53%
1 месяц
1.88%
6 месяцев
1.56%
С начала года
3.22%
1 год
6.03%
3 года*
11.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTV

1 день
0.63%
1 месяц
0.88%
6 месяцев
11.46%
С начала года
15.79%
1 год
26.25%
3 года*
17.95%
5 лет*
12.48%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAPE и VTV

2026 (YTD)2025202420232022
CAPE
iPath Shiller CAPE ETN		3.22%9.10%14.40%27.65%-15.28%
VTV
Vanguard Value ETF		15.79%15.27%15.95%9.32%-3.43%

Correlation

The correlation between CAPE and VTV is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2022 г.

0.81

The correlation between CAPE and VTV shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CAPE и VTV

Секторы
CAPE
VTV

Финансовые услуги

24.6%
21.5%

Потребительский защитный сектор

24.6%
8.9%

Недвижимость

24.5%
2.7%

Здравоохранение

23.6%
14.1%

Коммуникационные услуги

21.7%
2.9%

Технологии

3.9%
16.5%

Сырьевые материалы

0.3%
3.3%

Потребительский циклический сектор

0.2%
4.0%

Промышленность

0.0%
13.6%

Энергетика

-

7.4%

Коммунальные услуги

-

4.8%

Финансовые услуги

CAPE
24.6%
VTV
21.5%

Потребительский защитный сектор

CAPE
24.6%
VTV
8.9%

Недвижимость

CAPE
24.5%
VTV
2.7%

Здравоохранение

CAPE
23.6%
VTV
14.1%

Коммуникационные услуги

CAPE
21.7%
VTV
2.9%

Технологии

CAPE
3.9%
VTV
16.5%

Сырьевые материалы

CAPE
0.3%
VTV
3.3%

Потребительский циклический сектор

CAPE
0.2%
VTV
4.0%

Промышленность

CAPE
0.0%
VTV
13.6%

Энергетика

CAPE

-

VTV
7.4%

Коммунальные услуги

CAPE

-

VTV
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Shiller CAPE ETN

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с CAPE:
CAPE с SPYCAPE с VOOCAPE с SCHDCAPE с DSEEXCAPE с YACKXCAPE с TQQQCAPE с MDY
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

CAPE vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPE
Ранг доходности на риск CAPE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAPE c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAPEVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
2.56

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
3.71

-2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.46

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

4.15

-3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.20

15.75

-13.55

CAPE vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAPE на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPE и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAPE и VTV

Максимальная просадка CAPE за все время составила -22.07%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPE и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAPEVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.07%

-59.27%

+37.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-6.35%

-3.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.32%

-14.52%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.32%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-7.83%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

1.67%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CAPE и VTV

iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что CAPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAPEVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

2.67%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

7.77%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.37%

10.30%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

13.86%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

16.60%

+0.27%

Сравнение комиссий CAPE и VTV

CAPE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPE и VTV

Дивидендная доходность CAPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности VTV в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAPE
iPath Shiller CAPE ETN		1.36%1.39%1.23%1.01%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		1.87%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

CAPE and VTV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAPE has higher volatility (4.77%) compared to VTV (2.67%). In terms of maximum drawdown, CAPE dropped -22.07% vs VTV's -59.27%.

On 3-year performance, VTV leads with 17.95% vs 11.57% for CAPE. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 2.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VTV has performed better with a 17.95% return vs 11.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.45% for CAPE.

VTV has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.36% for CAPE.

CAPE is categorized as Global Equities, while VTV is Large Cap Value Equities. CAPE tracks Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. They also come from different issuers: Barclays Capital and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for CAPE and 0.04% for VTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAPE и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор