PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CAPE с VMOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAPE с VMOT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CAPE (iPath Shiller CAPE ETN) and VMOT (Alpha Architect Value Momentum Trend ETF) are both exchange-traded funds - CAPE is a Global Equities fund tracking the Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index, while VMOT is a Momentum fund tracking the Alpha Architect Value Momentum Trend Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CAPE returned 11.57%/yr vs 16.28%/yr for VMOT. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. CAPE charges 0.45%/yr vs 1.75%/yr for VMOT.

Доходность

Сравнение доходности CAPE и VMOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAPE показывает доходность 3.22%, что значительно ниже, чем у VMOT с доходностью 12.83%.

CAPE

1 день
1.53%
1 месяц
1.88%
6 месяцев
1.56%
С начала года
3.22%
1 год
6.03%
3 года*
11.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

VMOT

1 день
-0.91%
1 месяц
-2.89%
6 месяцев
6.19%
С начала года
12.83%
1 год
27.84%
3 года*
16.28%
5 лет*
6.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAPE и VMOT

2026 (YTD)2025202420232022
CAPE
iPath Shiller CAPE ETN		3.22%9.10%14.40%27.65%-15.28%
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		12.83%18.54%12.07%-0.74%-3.65%

Correlation

The correlation between CAPE and VMOT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2022 г.

0.47

The correlation between CAPE and VMOT shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.63 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CAPE и VMOT

Секторы
CAPE
VMOT

Финансовые услуги

24.6%
8.1%

Потребительский защитный сектор

24.6%
8.5%

Недвижимость

24.5%
0.6%

Здравоохранение

23.6%
8.4%

Коммуникационные услуги

21.7%
7.3%

Технологии

3.9%
11.4%

Сырьевые материалы

0.3%
5.1%

Потребительский циклический сектор

0.2%
18.8%

Промышленность

0.0%
19.9%

Энергетика

-

8.6%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Финансовые услуги

CAPE
24.6%
VMOT
8.1%

Потребительский защитный сектор

CAPE
24.6%
VMOT
8.5%

Недвижимость

CAPE
24.5%
VMOT
0.6%

Здравоохранение

CAPE
23.6%
VMOT
8.4%

Коммуникационные услуги

CAPE
21.7%
VMOT
7.3%

Технологии

CAPE
3.9%
VMOT
11.4%

Сырьевые материалы

CAPE
0.3%
VMOT
5.1%

Потребительский циклический сектор

CAPE
0.2%
VMOT
18.8%

Промышленность

CAPE
0.0%
VMOT
19.9%

Энергетика

CAPE

-

VMOT
8.6%

Коммунальные услуги

CAPE

-

VMOT
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Shiller CAPE ETN

Alpha Architect Value Momentum Trend ETF

Часто сравнивают с CAPE:
CAPE с SPYCAPE с VOOCAPE с SCHDCAPE с DSEEXCAPE с YACKXCAPE с TQQQCAPE с MDY
Часто сравнивают с VMOT:
VMOT с SPMOVMOT с VOOVMOT с VXUSVMOT с QVALVMOT с VTVMOT с SPYVMOT с AVUV

Доходность на риск

CAPE vs. VMOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPE
Ранг доходности на риск CAPE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VMOT
Ранг доходности на риск VMOT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMOT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMOT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMOT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMOT: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMOT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAPE c VMOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAPEVMOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
1.74

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
2.48

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.32

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

2.58

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.20

10.01

-7.81

CAPE vs. VMOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAPE на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа VMOT равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPE и VMOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAPE и VMOT

Максимальная просадка CAPE за все время составила -22.07%, что меньше максимальной просадки VMOT в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPE и VMOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAPEVMOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.07%

-34.71%

+12.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-10.85%

+1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.32%

-20.23%

+5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-4.33%

+4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-13.18%

+8.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.79%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CAPE и VMOT

iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что CAPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAPEVMOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

3.48%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

13.77%

-4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.37%

16.05%

-4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

15.76%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

14.93%

+1.94%

Сравнение комиссий CAPE и VMOT

CAPE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии VMOT в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPE и VMOT

Дивидендная доходность CAPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности VMOT в 1.82%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CAPE
iPath Shiller CAPE ETN		1.36%1.39%1.23%1.01%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		1.82%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%

Часто задаваемые вопросы

CAPE and VMOT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAPE has higher volatility (4.77%) compared to VMOT (3.48%). In terms of maximum drawdown, CAPE dropped -22.07% vs VMOT's -34.71%.

On 3-year performance, VMOT leads with 16.28% vs 11.57% for CAPE. On fees, CAPE is cheaper at 0.45% per year. On volatility, VMOT has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VMOT has performed better with a 16.28% return vs 11.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAPE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.75% for VMOT.

VMOT has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 1.36% for CAPE.

CAPE is categorized as Global Equities, while VMOT is Momentum. CAPE tracks Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index, while VMOT tracks Alpha Architect Value Momentum Trend Index. They also come from different issuers: Barclays Capital and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.45% for CAPE and 1.75% for VMOT.

VMOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAPE и VMOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор