Сравнение CAPE с VMOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT).
CAPE и VMOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAPE - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. Фонд был запущен 10 окт. 2012 г.. VMOT - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Value Momentum Trend Index. Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CAPE и VMOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAPE и VMOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CAPE iPath Shiller CAPE ETN | -3.63% | 9.10% | 14.40% | 27.65% | -15.28% |
VMOT Alpha Architect Value Momentum Trend ETF | 8.20% | 18.54% | 12.07% | -0.74% | -3.67% |
Доходность по периодам
С начала года, CAPE показывает доходность -3.63%, что значительно ниже, чем у VMOT с доходностью 8.20%.
CAPE
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VMOT
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 32.67%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAPE и VMOT
CAPE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии VMOT в 1.75%.
Доходность на риск
CAPE vs. VMOT — Ранг доходности на риск
CAPE
VMOT
Сравнение CAPE c VMOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAPE | VMOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 1.74 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 2.36 | -1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.36 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 2.51 | -2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 10.98 | -9.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAPE | VMOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 1.74 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.29 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между CAPE и VMOT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPE и VMOT
Дивидендная доходность CAPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности VMOT в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPE iPath Shiller CAPE ETN | 1.44% | 1.39% | 1.23% | 1.01% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMOT Alpha Architect Value Momentum Trend ETF | 1.90% | 2.05% | 2.54% | 4.13% | 2.24% | 0.82% | 0.00% | 1.76% | 0.93% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок CAPE и VMOT
Максимальная просадка CAPE за все время составила -22.07%, что меньше максимальной просадки VMOT в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPE и VMOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAPE | VMOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.07% | -34.71% | +12.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -13.08% | +2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.69% | -5.82% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -13.55% | +8.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.99% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPE и VMOT
Текущая волатильность для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) составляет 5.18%, в то время как у Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что CAPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAPE | VMOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 7.71% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | 11.88% | -3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 18.91% | -3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 15.66% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 14.83% | +2.30% |