Сравнение CAPE с QUAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).
CAPE и QUAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAPE - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. Фонд был запущен 10 окт. 2012 г.. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAPE или QUAL.
Корреляция
Корреляция между CAPE и QUAL составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CAPE и QUAL
Основные характеристики
CAPE:
1.25
QUAL:
1.71
CAPE:
1.71
QUAL:
2.38
CAPE:
1.22
QUAL:
1.31
CAPE:
1.93
QUAL:
2.91
CAPE:
6.16
QUAL:
9.71
CAPE:
2.45%
QUAL:
2.29%
CAPE:
12.05%
QUAL:
12.98%
CAPE:
-22.07%
QUAL:
-34.06%
CAPE:
-6.84%
QUAL:
-3.68%
Доходность по периодам
С начала года, CAPE показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у QUAL с доходностью 0.77%.
CAPE
-0.81%
-4.68%
4.49%
15.33%
N/A
N/A
QUAL
0.77%
-2.14%
4.22%
22.72%
13.02%
13.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAPE и QUAL
CAPE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CAPE и QUAL
CAPE
QUAL
Сравнение CAPE c QUAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPE и QUAL
Дивидендная доходность CAPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности QUAL в 1.01%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPE iPath Shiller CAPE ETN | 1.24% | 1.23% | 1.01% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 1.01% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок CAPE и QUAL
Максимальная просадка CAPE за все время составила -22.07%, что меньше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPE и QUAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAPE и QUAL
Текущая волатильность для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) составляет 3.98%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что CAPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.