Сравнение CAPE с QUAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).
CAPE и QUAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAPE - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. Фонд был запущен 10 окт. 2012 г.. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAPE или QUAL.
Корреляция
Корреляция между CAPE и QUAL составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CAPE и QUAL
Основные характеристики
CAPE:
1.17
QUAL:
1.89
CAPE:
1.61
QUAL:
2.61
CAPE:
1.21
QUAL:
1.35
CAPE:
2.23
QUAL:
3.15
CAPE:
7.29
QUAL:
11.55
CAPE:
1.95%
QUAL:
2.08%
CAPE:
12.13%
QUAL:
12.76%
CAPE:
-22.07%
QUAL:
-34.06%
CAPE:
-6.36%
QUAL:
-4.09%
Доходность по периодам
С начала года, CAPE показывает доходность 14.06%, что значительно ниже, чем у QUAL с доходностью 22.70%.
CAPE
14.06%
-3.63%
9.43%
15.59%
N/A
N/A
QUAL
22.70%
-0.66%
4.26%
24.06%
13.70%
12.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAPE и QUAL
CAPE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CAPE c QUAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPE и QUAL
Дивидендная доходность CAPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности QUAL в 1.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPE iPath Shiller CAPE ETN | 1.14% | 1.01% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 1.07% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок CAPE и QUAL
Максимальная просадка CAPE за все время составила -22.07%, что меньше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPE и QUAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAPE и QUAL
iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) имеют волатильность 3.50% и 3.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.