Сравнение CAPE с QUAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).
CAPE и QUAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAPE - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. Фонд был запущен 10 окт. 2012 г.. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAPE или QUAL.
Корреляция
Корреляция между CAPE и QUAL составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CAPE и QUAL
Основные характеристики
CAPE:
1.52
QUAL:
1.49
CAPE:
2.08
QUAL:
2.09
CAPE:
1.27
QUAL:
1.27
CAPE:
2.29
QUAL:
2.48
CAPE:
6.74
QUAL:
8.13
CAPE:
2.66%
QUAL:
2.33%
CAPE:
11.76%
QUAL:
12.74%
CAPE:
-22.07%
QUAL:
-34.06%
CAPE:
-0.93%
QUAL:
-0.04%
Доходность по периодам
С начала года, CAPE показывает доходность 5.48%, что значительно выше, чем у QUAL с доходностью 4.57%.
CAPE
5.48%
5.47%
10.48%
19.55%
N/A
N/A
QUAL
4.57%
3.05%
5.75%
20.77%
14.05%
12.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAPE и QUAL
CAPE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CAPE и QUAL
CAPE
QUAL
Сравнение CAPE c QUAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPE и QUAL
Дивидендная доходность CAPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности QUAL в 0.97%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPE iPath Shiller CAPE ETN | 1.17% | 1.23% | 1.01% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 0.97% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок CAPE и QUAL
Максимальная просадка CAPE за все время составила -22.07%, что меньше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPE и QUAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAPE и QUAL
iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что CAPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.