PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CAPE с QUAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAPE с QUAL

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).

CAPE и QUAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAPE - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. Фонд был запущен 10 окт. 2012 г.. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAPE или QUAL.

Корреляция

Корреляция между CAPE и QUAL составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CAPE и QUAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAPE:

0.73

QUAL:

0.35

Коэф-т Сортино

CAPE:

1.16

QUAL:

0.65

Коэф-т Омега

CAPE:

1.16

QUAL:

1.09

Коэф-т Кальмара

CAPE:

0.82

QUAL:

0.37

Коэф-т Мартина

CAPE:

3.16

QUAL:

1.42

Индекс Язвы

CAPE:

3.73%

QUAL:

4.73%

Дневная вол-ть

CAPE:

15.81%

QUAL:

18.16%

Макс. просадка

CAPE:

-22.07%

QUAL:

-34.06%

Текущая просадка

CAPE:

-5.26%

QUAL:

-8.04%

Доходность по периодам

С начала года, CAPE показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у QUAL с доходностью -3.80%.

CAPE

С начала года

0.86%

1 месяц

4.74%

6 месяцев

-2.35%

1 год

11.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QUAL

С начала года

-3.80%

1 месяц

6.36%

6 месяцев

-6.83%

1 год

5.99%

5 лет

14.72%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CAPE и QUAL

CAPE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%.

CAPE
iPath Shiller CAPE ETN
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAPE и QUAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPE
Ранг риск-скорректированной доходности CAPE, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAPE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
QUAL
Ранг риск-скорректированной доходности QUAL, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QUAL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAPE c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CAPE на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа QUAL равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPE и QUAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPE и QUAL

Дивидендная доходность CAPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности QUAL в 1.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CAPE
iPath Shiller CAPE ETN		1.25%1.23%1.01%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		1.07%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%1.35%

Просадки

Сравнение просадок CAPE и QUAL

Максимальная просадка CAPE за все время составила -22.07%, что меньше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPE и QUAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CAPE и QUAL

Текущая волатильность для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) составляет 4.51%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что CAPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...