Сравнение CAPE с QUAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).
CAPE и QUAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAPE - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. Фонд был запущен 10 окт. 2012 г.. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAPE или QUAL.
Основные характеристики
| CAPE | QUAL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.17% | 26.26% |
| Дох-ть за 1 год | 32.42% | 37.51% |
| Коэф-т Шарпа | 2.56 | 2.89 |
| Коэф-т Сортино | 3.43 | 3.98 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 5.14 | 4.80 |
| Коэф-т Мартина | 16.93 | 18.37 |
| Индекс Язвы | 1.84% | 1.99% |
| Дневная вол-ть | 12.20% | 12.68% |
| Макс. просадка | -22.07% | -34.06% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CAPE и QUAL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CAPE и QUAL
С начала года, CAPE показывает доходность 18.17%, что значительно ниже, чем у QUAL с доходностью 26.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAPE и QUAL
CAPE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CAPE c QUAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPE и QUAL
Дивидендная доходность CAPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности QUAL в 0.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPE iPath Shiller CAPE ETN | 1.10% | 1.01% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 0.98% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок CAPE и QUAL
Максимальная просадка CAPE за все время составила -22.07%, что меньше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPE и QUAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAPE и QUAL
Текущая волатильность для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) составляет 3.60%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что CAPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.