Сравнение CAPE с SPGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM).
CAPE и SPGM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAPE - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. Фонд был запущен 10 окт. 2012 г.. SPGM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CAPE и SPGM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAPE и SPGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CAPE iPath Shiller CAPE ETN | -3.63% | 9.10% | 14.40% | 27.65% | -15.28% |
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | -0.38% | 23.62% | 16.75% | 21.34% | -14.07% |
Доходность по периодам
С начала года, CAPE показывает доходность -3.63%, что значительно ниже, чем у SPGM с доходностью -0.38%.
CAPE
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPGM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 24.52%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAPE и SPGM
CAPE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.
Доходность на риск
CAPE vs. SPGM — Ранг доходности на риск
CAPE
SPGM
Сравнение CAPE c SPGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAPE | SPGM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 1.41 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 2.03 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.30 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 2.09 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 9.76 | -8.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAPE | SPGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 1.41 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.61 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между CAPE и SPGM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPE и SPGM
Дивидендная доходность CAPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности SPGM в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPE iPath Shiller CAPE ETN | 1.44% | 1.39% | 1.23% | 1.01% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 1.90% | 1.89% | 1.98% | 2.09% | 2.37% | 1.94% | 1.45% | 2.46% | 1.89% | 2.29% | 1.87% | 3.70% |
Просадки
Сравнение просадок CAPE и SPGM
Максимальная просадка CAPE за все время составила -22.07%, что меньше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPE и SPGM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAPE | SPGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.07% | -33.97% | +11.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -11.96% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.69% | -5.72% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -4.85% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.56% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPE и SPGM
Текущая волатильность для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) составляет 5.18%, в то время как у SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что CAPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAPE | SPGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 6.33% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | 10.22% | -2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 17.49% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 15.94% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 17.56% | -0.43% |