PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CAPE с SPGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAPE с SPGM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CAPE (iPath Shiller CAPE ETN) and SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) are both Global Equities funds - CAPE tracks the Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index while SPGM tracks the MSCI ACWI IMI Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CAPE returned 11.57%/yr vs 19.14%/yr for SPGM. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAPE charges 0.45%/yr vs 0.09%/yr for SPGM.

Доходность

Сравнение доходности CAPE и SPGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAPE показывает доходность 3.22%, что значительно ниже, чем у SPGM с доходностью 11.95%.

CAPE

1 день
1.53%
1 месяц
1.88%
6 месяцев
1.56%
С начала года
3.22%
1 год
6.03%
3 года*
11.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPGM

1 день
-0.67%
1 месяц
-0.91%
6 месяцев
8.93%
С начала года
11.95%
1 год
25.05%
3 года*
19.14%
5 лет*
11.43%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAPE и SPGM

2026 (YTD)2025202420232022
CAPE
iPath Shiller CAPE ETN		3.22%9.10%14.40%27.65%-15.28%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		11.95%23.62%16.75%21.34%-13.50%

Correlation

The correlation between CAPE and SPGM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2022 г.

0.79

Over the past year, the correlation between CAPE and SPGM has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CAPE и SPGM

Секторы
CAPE
SPGM

Финансовые услуги

24.6%
15.7%

Потребительский защитный сектор

24.6%
4.5%

Недвижимость

24.5%
1.8%

Здравоохранение

23.6%
7.9%

Коммуникационные услуги

21.7%
8.2%

Технологии

3.9%
30.7%

Сырьевые материалы

0.3%
3.8%

Потребительский циклический сектор

0.2%
9.0%

Промышленность

0.0%
12.5%

Энергетика

-

4.0%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Финансовые услуги

CAPE
24.6%
SPGM
15.7%

Потребительский защитный сектор

CAPE
24.6%
SPGM
4.5%

Недвижимость

CAPE
24.5%
SPGM
1.8%

Здравоохранение

CAPE
23.6%
SPGM
7.9%

Коммуникационные услуги

CAPE
21.7%
SPGM
8.2%

Технологии

CAPE
3.9%
SPGM
30.7%

Сырьевые материалы

CAPE
0.3%
SPGM
3.8%

Потребительский циклический сектор

CAPE
0.2%
SPGM
9.0%

Промышленность

CAPE
0.0%
SPGM
12.5%

Энергетика

CAPE

-

SPGM
4.0%

Коммунальные услуги

CAPE

-

SPGM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Shiller CAPE ETN

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Часто сравнивают с CAPE:
CAPE с SPYCAPE с VOOCAPE с SCHDCAPE с DSEEXCAPE с YACKXCAPE с TQQQCAPE с MDY
Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP

Доходность на риск

CAPE vs. SPGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPE
Ранг доходности на риск CAPE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAPE c SPGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAPESPGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
1.83

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
2.51

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.33

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

2.65

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.20

11.40

-9.21

CAPE vs. SPGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAPE на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа SPGM равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPE и SPGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAPE и SPGM

Максимальная просадка CAPE за все время составила -22.07%, что меньше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPE и SPGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAPESPGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.07%

-33.97%

+11.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-9.50%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.32%

-16.90%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-1.68%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-4.78%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.20%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CAPE и SPGM

iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что CAPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAPESPGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

3.72%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

11.59%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.37%

13.79%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

16.17%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

17.42%

-0.55%

Сравнение комиссий CAPE и SPGM

CAPE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPE и SPGM

Дивидендная доходность CAPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности SPGM в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAPE
iPath Shiller CAPE ETN		1.36%1.39%1.23%1.01%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.81%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%

Часто задаваемые вопросы

CAPE and SPGM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAPE has higher volatility (4.77%) compared to SPGM (3.72%). In terms of maximum drawdown, CAPE dropped -22.07% vs SPGM's -33.97%.

On 3-year performance, SPGM leads with 19.14% vs 11.57% for CAPE. On fees, SPGM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPGM has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPGM has performed better with a 19.14% return vs 11.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.45% for CAPE.

SPGM has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.36% for CAPE.

CAPE tracks Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index, while SPGM tracks MSCI ACWI IMI Index. They also come from different issuers: Barclays Capital and State Street. Their fees differ too: 0.45% for CAPE and 0.09% for SPGM.

SPGM currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAPE и SPGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор