PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAPE с IVAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAPE с IVAL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL).

CAPE и IVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAPE - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. Фонд был запущен 10 окт. 2012 г.. IVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности CAPE и IVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAPE и IVAL

2026 (YTD)2025202420232022
CAPE
iPath Shiller CAPE ETN		-4.29%9.10%14.40%27.65%-15.28%
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		8.42%34.92%-0.71%20.61%-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, CAPE показывает доходность -4.29%, что значительно ниже, чем у IVAL с доходностью 8.42%.

CAPE

1 день
2.22%
1 месяц
-7.33%
С начала года
-4.29%
6 месяцев
-4.53%
1 год
2.96%
3 года*
12.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVAL

1 день
2.88%
1 месяц
-7.11%
С начала года
8.42%
6 месяцев
14.13%
1 год
37.22%
3 года*
17.52%
5 лет*
8.19%
10 лет*
7.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Shiller CAPE ETN

Alpha Architect International Quantitative Value ETF

Часто сравнивают с CAPE:
CAPE с SPYCAPE с VOOCAPE с SCHDCAPE с DSEEXCAPE с YACKXCAPE с TQQQCAPE с CSPX.AS
Часто сравнивают с IVAL:
IVAL с IPACIVAL с IMOMIVAL с AVDVIVAL с DGSIVAL с AVESIVAL с IVVIVAL с AVUV

Сравнение комиссий CAPE и IVAL

CAPE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IVAL в 0.39%.

CAPE
iPath Shiller CAPE ETN
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF

Доходность на риск

CAPE vs. IVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPE
Ранг доходности на риск CAPE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
IVAL
Ранг доходности на риск IVAL: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVAL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVAL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVAL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVAL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVAL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAPE c IVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAPEIVALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

2.13

-1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

2.85

-2.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.41

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

3.24

-2.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.50

12.61

-11.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAPE vs. IVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAPE на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа IVAL равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPE и IVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAPEIVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

2.13

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.33

+0.06

Корреляция

Корреляция между CAPE и IVAL составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPE и IVAL

Дивидендная доходность CAPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности IVAL в 2.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAPE
iPath Shiller CAPE ETN		1.19%1.39%1.23%1.01%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		2.77%2.75%3.60%5.15%8.00%3.95%2.07%2.51%2.93%1.73%2.02%1.86%

Просадки

Сравнение просадок CAPE и IVAL

Максимальная просадка CAPE за все время составила -22.07%, что меньше максимальной просадки IVAL в -46.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPE и IVAL.

Загрузка...

Показатели просадок

CAPEIVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.07%

-46.09%

+24.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-11.24%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.33%

-7.11%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-12.12%

+7.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.89%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CAPE и IVAL

Текущая волатильность для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) составляет 5.09%, в то время как у Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что CAPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAPEIVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

7.41%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

11.38%

-3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

17.60%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

17.67%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

18.91%

-1.77%