PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAPE с BDVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAPE с BDVL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CAPE (iPath Shiller CAPE ETN) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds - CAPE tracks the Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index while BDVL tracks the MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Both are passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAPE charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.

Доходность

Сравнение доходности CAPE и BDVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAPE показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у BDVL с доходностью 4.73%.

CAPE

1 день
1.38%
1 месяц
-0.99%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
-0.35%
1 год
3.99%
3 года*
11.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

BDVL

1 день
-0.97%
1 месяц
-0.75%
С начала года
4.73%
6 месяцев
4.36%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAPE и BDVL

2026 (YTD)2025
CAPE
iPath Shiller CAPE ETN		-0.06%-0.95%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		4.73%2.20%

Correlation

The correlation between CAPE and BDVL is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г.

0.69

Сравнение распределения секторов CAPE и BDVL

Секторы
CAPE
BDVL

Потребительский защитный сектор

25.9%
5.3%

Потребительский циклический сектор

25.7%
6.9%

Недвижимость

25.3%
0.9%

Коммуникационные услуги

25.1%
10.0%

Здравоохранение

23.6%
8.3%

Финансовые услуги

23.2%
14.3%

Сырьевые материалы

22.0%
1.9%

Технологии

0.3%
27.8%

Промышленность

0.0%
14.2%

Энергетика

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

4.5%

Потребительский защитный сектор

CAPE
25.9%
BDVL
5.3%

Потребительский циклический сектор

CAPE
25.7%
BDVL
6.9%

Недвижимость

CAPE
25.3%
BDVL
0.9%

Коммуникационные услуги

CAPE
25.1%
BDVL
10.0%

Здравоохранение

CAPE
23.6%
BDVL
8.3%

Финансовые услуги

CAPE
23.2%
BDVL
14.3%

Сырьевые материалы

CAPE
22.0%
BDVL
1.9%

Технологии

CAPE
0.3%
BDVL
27.8%

Промышленность

CAPE
0.0%
BDVL
14.2%

Энергетика

CAPE

-

BDVL
1.6%

Коммунальные услуги

CAPE

-

BDVL
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Shiller CAPE ETN

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Часто сравнивают с CAPE:
CAPE с SPYCAPE с VOOCAPE с SCHDCAPE с DSEEXCAPE с YACKXCAPE с TQQQCAPE с MDY
Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с UFOBDVL с VTBDVL с DFAWBDVL с IVESBDVL с AVGVBDVL с PAWZ

Доходность на риск

CAPE vs. BDVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPE
Ранг доходности на риск CAPE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
BDVL

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAPE c BDVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAPEBDVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.46

—

—

CAPE vs. BDVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAPE и BDVL

Максимальная просадка CAPE за все время составила -22.07%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPE и BDVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAPEBDVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.07%

-7.71%

-14.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-1.41%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-1.18%

-3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CAPE и BDVL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAPEBDVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

9.71%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

9.71%

+7.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

9.71%

+7.18%

Сравнение комиссий CAPE и BDVL

CAPE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPE и BDVL

Дивидендная доходность CAPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности BDVL в 3.56%

ПозицияTTM2025202420232022
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		3.56%2.79%0.00%0.00%0.00%
CAPE
iPath Shiller CAPE ETN		1.38%1.39%1.23%1.01%0.80%

Часто задаваемые вопросы

CAPE and BDVL have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for CAPE.

BDVL has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 1.38% for CAPE.

CAPE tracks Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index, while BDVL tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Barclays Capital and iShares. Their fees differ too: 0.45% for CAPE and 0.40% for BDVL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAPE и BDVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор