Сравнение CAPE с BDVL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL).
CAPE и BDVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAPE - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. Фонд был запущен 10 окт. 2012 г.. BDVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CAPE и BDVL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAPE и BDVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAPE iPath Shiller CAPE ETN | -3.63% | -0.71% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 0.34% | 1.97% |
Доходность по периодам
С начала года, CAPE показывает доходность -3.63%, что значительно ниже, чем у BDVL с доходностью 0.34%.
CAPE
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDVL
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAPE и BDVL
CAPE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.
Доходность на риск
CAPE vs. BDVL — Ранг доходности на риск
CAPE
BDVL
Сравнение CAPE c BDVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAPE | BDVL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAPE | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.46 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между CAPE и BDVL составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPE и BDVL
Дивидендная доходность CAPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности BDVL в 2.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CAPE iPath Shiller CAPE ETN | 1.44% | 1.39% | 1.23% | 1.01% | 0.80% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 2.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CAPE и BDVL
Максимальная просадка CAPE за все время составила -22.07%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPE и BDVL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAPE | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.07% | -7.71% | -14.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.69% | -4.53% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -1.20% | -3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPE и BDVL
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAPE | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 9.35% | +5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 9.35% | +7.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 9.35% | +7.78% |