PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAOS с QVAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAOS с QVAL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL).

CAOS и QVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г.. QVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности CAOS и QVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAOS и QVAL

2026 (YTD)202520242023
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		1.10%2.55%5.33%7.97%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		7.30%10.98%12.21%15.46%

Доходность по периодам

С начала года, CAOS показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у QVAL с доходностью 7.30%.

CAOS

1 день
0.07%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.19%
3 года*
5.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

QVAL

1 день
2.26%
1 месяц
-2.23%
С начала года
7.30%
6 месяцев
12.78%
1 год
24.34%
3 года*
17.50%
5 лет*
11.66%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Tail Risk ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL
Часто сравнивают с QVAL:
QVAL с AVUVQVAL с VLUEQVAL с VTVQVAL с SNPEQVAL с QQQQVAL с VFLOQVAL с VBR

Сравнение комиссий CAOS и QVAL

CAOS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии QVAL в 0.28%.

CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

Доходность на риск

CAOS vs. QVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2323
Ранг коэф-та Мартина
QVAL
Ранг доходности на риск QVAL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVAL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAOS c QVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAOSQVALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.21

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.85

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

1.70

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.38

7.34

-5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAOS vs. QVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAOS на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа QVAL равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAOS и QVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAOSQVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.21

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.46

+0.81

Корреляция

Корреляция между CAOS и QVAL составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAOS и QVAL

CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.56%1.44%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%

Просадки

Сравнение просадок CAOS и QVAL

Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.60%, что меньше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и QVAL.

Загрузка...

Показатели просадок

CAOSQVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.60%

-51.49%

+47.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.60%

-14.61%

+11.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-2.87%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-7.91%

+7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

3.39%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CAOS и QVAL

Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.74%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAOSQVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

4.37%

-3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.30%

10.21%

-8.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.68%

20.19%

-15.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.37%

21.64%

-17.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.37%

22.80%

-18.43%