PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAOS с QMOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAOS с QMOM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM).

CAOS и QMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г.. QMOM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности CAOS и QMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAOS и QMOM

2026 (YTD)202520242023
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.96%2.55%5.33%7.97%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		6.82%2.36%30.43%6.47%

Доходность по периодам

С начала года, CAOS показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 6.82%.

CAOS

1 день
-0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.95%
3 года*
5.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

QMOM

1 день
2.11%
1 месяц
-5.53%
С начала года
6.82%
6 месяцев
9.12%
1 год
17.89%
3 года*
16.74%
5 лет*
6.54%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Tail Risk ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL
Часто сравнивают с QMOM:
QMOM с SPMOQMOM с MTUMQMOM с IWMO.LQMOM с VFMOQMOM с VOOQMOM с AVUVQMOM с AMOM

Сравнение комиссий CAOS и QMOM

CAOS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии QMOM в 0.28%.

CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Доходность на риск

CAOS vs. QMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
QMOM
Ранг доходности на риск QMOM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMOM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAOS c QMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAOSQMOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.70

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

1.08

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

1.33

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

4.59

-3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAOS vs. QMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAOS на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMOM равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAOS и QMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAOSQMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.70

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.46

+0.80

Корреляция

Корреляция между CAOS и QMOM составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAOS и QMOM

CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		0.51%0.54%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%

Просадки

Сравнение просадок CAOS и QMOM

Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.60%, что меньше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и QMOM.

Загрузка...

Показатели просадок

CAOSQMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.60%

-39.13%

+35.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.60%

-13.55%

+9.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-5.53%

+4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-13.11%

+12.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

3.93%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CAOS и QMOM

Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.74%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAOSQMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

11.62%

-10.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.31%

19.19%

-17.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.68%

25.76%

-21.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.37%

24.73%

-20.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.37%

26.28%

-21.91%