PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAOS с IVVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAOS с IVVM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM).

CAOS и IVVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г.. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CAOS и IVVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAOS и IVVM

2026 (YTD)202520242023
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		1.10%2.55%5.33%2.72%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		-1.95%14.24%16.08%5.17%

Доходность по периодам

С начала года, CAOS показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у IVVM с доходностью -1.95%.

CAOS

1 день
0.07%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.19%
3 года*
5.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVM

1 день
2.22%
1 месяц
-2.21%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
0.42%
1 год
12.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Tail Risk ETF

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL
Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVBIVVM с IVVIVVM с BUFFIVVM с IVVWIVVM с VOOGIVVM с FNILXIVVM с SCHG

Сравнение комиссий CAOS и IVVM

CAOS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии IVVM в 0.50%.

CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Доходность на риск

CAOS vs. IVVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2323
Ранг коэф-та Мартина
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAOS c IVVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAOSIVVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.96

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.48

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

1.38

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.38

7.89

-6.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAOS vs. IVVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAOS на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVM равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAOS и IVVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAOSIVVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.96

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

1.24

+0.03

Корреляция

Корреляция между CAOS и IVVM составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAOS и IVVM

CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.

TTM20252024
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.70%0.68%0.62%

Просадки

Сравнение просадок CAOS и IVVM

Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.60%, что меньше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и IVVM.

Загрузка...

Показатели просадок

CAOSIVVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.60%

-11.62%

+8.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.60%

-9.29%

+5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-3.21%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-0.96%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.63%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CAOS и IVVM

Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.74%, в то время как у iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAOSIVVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

3.76%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.30%

6.03%

-4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.68%

12.91%

-8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.37%

9.83%

-5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.37%

9.83%

-5.46%