PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAOS с IVVB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAOS с IVVB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB).

CAOS и IVVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г.. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CAOS и IVVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAOS и IVVB

2026 (YTD)202520242023
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		1.10%2.55%5.33%2.72%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		-3.11%9.60%18.66%2.60%

Доходность по периодам

С начала года, CAOS показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у IVVB с доходностью -3.11%.

CAOS

1 день
0.07%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.19%
3 года*
5.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVB

1 день
1.06%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-0.88%
1 год
10.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Tail Risk ETF

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL
Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD

Сравнение комиссий CAOS и IVVB

CAOS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии IVVB в 0.50%.

CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Доходность на риск

CAOS vs. IVVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2323
Ранг коэф-та Мартина
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAOS c IVVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAOSIVVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.00

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.49

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

1.57

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.38

7.14

-5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAOS vs. IVVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAOS на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа IVVB равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAOS и IVVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAOSIVVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.00

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

1.04

+0.23

Корреляция

Корреляция между CAOS и IVVB составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAOS и IVVB

CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

TTM20252024
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.26%1.22%0.87%

Просадки

Сравнение просадок CAOS и IVVB

Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.60%, что меньше максимальной просадки IVVB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и IVVB.

Загрузка...

Показатели просадок

CAOSIVVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.60%

-13.08%

+9.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.60%

-6.90%

+3.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-4.75%

+3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-1.66%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.51%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CAOS и IVVB

Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.74%, в то время как у iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAOSIVVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

2.68%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.30%

6.26%

-4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.68%

10.63%

-5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.37%

9.47%

-5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.37%

9.47%

-5.10%