Сравнение CAOS с BTAL
CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) and BTAL (AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund) are both exchange-traded funds - CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect, while BTAL is a Equity Market Neutral fund actively managed by AGF. Both are actively managed. Over the past 3 years, CAOS returned 3.97%/yr vs -13.04%/yr for BTAL. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. CAOS charges 0.63%/yr vs 1.40%/yr for BTAL.
Доходность
Сравнение доходности CAOS и BTAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAOS показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -21.82%.
CAOS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 1.78%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTAL
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- -21.82%
- 6 месяцев
- -20.63%
- 1 год
- -35.93%
- 3 года*
- -13.04%
- 5 лет*
- -5.19%
- 10 лет*
- -5.51%
Сравнение доходности по годам CAOS и BTAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.79% | 2.55% | 5.33% | 7.43% |
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | -21.82% | -20.17% | 12.83% | -6.75% |
Correlation
The correlation between CAOS and BTAL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2023 г. | 0.03 |
Over the past year, CAOS and BTAL have become more correlated (0.24) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAOS vs. BTAL — Ранг доходности на риск
CAOS
BTAL
Сравнение CAOS c BTAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAOS | BTAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.74 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.96 | +3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | -1.81 | +7.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAOS и BTAL
Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.89%, что меньше максимальной просадки BTAL в -52.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и BTAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAOS | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.89% | -52.70% | +48.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -37.60% | +36.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.60% | -47.83% | +44.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -51.27% | +50.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -22.06% | +21.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 20.14% | -19.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAOS и BTAL
Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.33%, в то время как у AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAOS | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 9.29% | -8.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | 16.70% | -15.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50% | 22.83% | -21.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.23% | 19.10% | -14.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.23% | 17.35% | -13.12% |
Сравнение комиссий CAOS и BTAL
CAOS берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии BTAL в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAOS и BTAL
CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.18% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CAOS and BTAL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTAL has higher volatility (9.29%) compared to CAOS (0.33%). In terms of maximum drawdown, CAOS dropped -3.89% vs BTAL's -52.70%.
On 3-year performance, CAOS leads with 3.97% vs -13.04% for BTAL. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CAOS has performed better with a 3.97% return vs -13.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.40% for BTAL.
BTAL has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 0.00% for CAOS.
CAOS is categorized as Options Trading, while BTAL is Equity Market Neutral. They also come from different issuers: Alpha Architect and AGF. Their fees differ too: 0.63% for CAOS and 1.40% for BTAL.
CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAOS и BTAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор