Сравнение CAOS с BTAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL).
CAOS и BTAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г.. BTAL - это пассивный фонд от AGF, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CAOS и BTAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAOS и BTAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 1.10% | 2.55% | 5.33% | 7.97% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -2.99% | -20.17% | 12.83% | -7.38% |
Доходность по периодам
С начала года, CAOS показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -2.99%.
CAOS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTAL
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- -2.99%
- 6 месяцев
- -10.10%
- 1 год
- -31.33%
- 3 года*
- -8.29%
- 5 лет*
- -1.50%
- 10 лет*
- -3.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAOS и BTAL
CAOS берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.
Доходность на риск
CAOS vs. BTAL — Ранг доходности на риск
CAOS
BTAL
Сравнение CAOS c BTAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAOS | BTAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | -1.40 | +2.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | -2.13 | +3.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.77 | +0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | -0.88 | +1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | -1.20 | +2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAOS | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | -1.40 | +2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | -0.17 | +1.44 |
Корреляция
Корреляция между CAOS и BTAL составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAOS и BTAL
CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 2.56% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок CAOS и BTAL
Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.60%, что меньше максимальной просадки BTAL в -41.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и BTAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAOS | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.60% | -41.01% | +37.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.60% | -34.94% | +31.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -39.53% | +38.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -21.67% | +20.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 25.64% | -23.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAOS и BTAL
Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.74%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAOS | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 6.87% | -6.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.30% | 15.84% | -14.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.68% | 22.51% | -17.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.37% | 18.36% | -13.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.37% | 17.04% | -12.67% |