PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CAOS с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CAOS и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAOS показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -21.82%.


CAOS

1 день
0.09%
1 месяц
-0.03%
С начала года
0.79%
6 месяцев
0.71%
1 год
1.78%
3 года*
3.97%
5 лет*
10 лет*

BTAL

1 день
-0.09%
1 месяц
-7.79%
С начала года
-21.82%
6 месяцев
-20.63%
1 год
-35.93%
3 года*
-13.04%
5 лет*
-5.19%
10 лет*
-5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAOS и BTAL


2026 (YTD)202520242023
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
0.79%2.55%5.33%7.43%
BTAL
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund
-21.82%-20.17%12.83%-6.75%

Correlation

The correlation between CAOS and BTAL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2023 г.

0.03

Over the past year, CAOS and BTAL have become more correlated (0.24) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alpha Architect Tail Risk ETF

AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund

Доходность на риск

CAOS vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина

BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAOS c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CAOSBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.74

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

-0.96

+3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.68

-1.81

+7.48

CAOS vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAOS на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAOS и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAOS и BTAL

Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.89%, что меньше максимальной просадки BTAL в -52.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и BTAL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CAOSBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.89%

-52.70%

+48.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.76%

-37.60%

+36.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.60%

-47.83%

+44.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-51.27%

+50.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-22.06%

+21.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

20.14%

-19.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CAOS и BTAL

Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.33%, в то время как у AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CAOSBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

9.29%

-8.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.05%

16.70%

-15.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50%

22.83%

-21.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.23%

19.10%

-14.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.23%

17.35%

-13.12%

Сравнение комиссий CAOS и BTAL

CAOS берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии BTAL в 1.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CAOS и BTAL

CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BTAL
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund
3.18%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CAOS and BTAL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (9.29%) compared to CAOS (0.33%). In terms of maximum drawdown, CAOS dropped -3.89% vs BTAL's -52.70%.

On 3-year performance, CAOS leads with 3.97% vs -13.04% for BTAL. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CAOS has performed better with a 3.97% return vs -13.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.40% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 0.00% for CAOS.

CAOS is categorized as Options Trading, while BTAL is Equity Market Neutral. They also come from different issuers: Alpha Architect and AGF. Their fees differ too: 0.63% for CAOS and 1.40% for BTAL.

CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAOS и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор