PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAOS с APRP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAOS с APRP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP).

CAOS и APRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г.. APRP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CAOS и APRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAOS и APRP

2026 (YTD)20252024
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		1.10%2.55%3.89%
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		1.89%7.80%10.28%

Доходность по периодам

С начала года, CAOS показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у APRP с доходностью 1.89%.

CAOS

1 день
0.07%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.19%
3 года*
5.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

APRP

1 день
1.32%
1 месяц
0.92%
С начала года
1.89%
6 месяцев
4.25%
1 год
13.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Tail Risk ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL
Часто сравнивают с APRP:
APRP с JANPAPRP с GSEPAPRP с ISWNAPRP с JANWAPRP с AMDYAPRP с AMZPAPRP с NVDY

Сравнение комиссий CAOS и APRP

CAOS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии APRP в 0.50%.

CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Доходность на риск

CAOS vs. APRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2323
Ранг коэф-та Мартина
APRP
Ранг доходности на риск APRP: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAOS c APRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAOSAPRPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.39

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

2.10

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.45

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

1.75

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.38

11.80

-10.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAOS vs. APRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAOS на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа APRP равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAOS и APRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAOSAPRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.39

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

1.04

+0.23

Корреляция

Корреляция между CAOS и APRP составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAOS и APRP

Ни CAOS, ни APRP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CAOS и APRP

Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.60%, что меньше максимальной просадки APRP в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и APRP.

Загрузка...

Показатели просадок

CAOSAPRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.60%

-13.66%

+10.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.60%

-8.24%

+4.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

0.00%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-1.33%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.22%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности CAOS и APRP

Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.74%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAOSAPRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

1.98%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.30%

2.97%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.68%

9.96%

-5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.37%

9.76%

-5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.37%

9.76%

-5.39%