Сравнение CAOS с ABCS

С начала года, CAOS показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у ABCS с доходностью -1.83%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CAOS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии ABCS в 0.27%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CAOS на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа ABCS равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAOS и ABCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CAOS и ABCS составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.

Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.60%, что меньше максимальной просадки ABCS в -20.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и ABCS.

Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.74%, в то время как у Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.