PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CANQ с CAIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CANQ с CAIE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CANQ (Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF) and CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) are both exchange-traded funds - CANQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Calamos, while CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. CANQ is actively managed, while CAIE is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CANQ charges 0.90%/yr vs 0.74%/yr for CAIE.

Доходность

Сравнение доходности CANQ и CAIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CANQ показывает доходность 7.14%, что значительно ниже, чем у CAIE с доходностью 9.42%.

CANQ

1 день
-0.42%
1 месяц
3.93%
С начала года
7.14%
6 месяцев
5.35%
1 год
16.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAIE

1 день
0.33%
1 месяц
3.38%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.31%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CANQ и CAIE

2026 (YTD)2025
CANQ
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF		7.14%8.01%
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		9.42%15.15%

Correlation

The correlation between CANQ and CAIE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.82

Сравнение распределения секторов CANQ и CAIE

Секторы
CANQ
CAIE

Финансовые услуги

82.1%

-

Сырьевые материалы

-

13.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

CANQ
82.1%
CAIE

-

Сырьевые материалы

CANQ

-

CAIE
13.4%

Коммуникационные услуги

CANQ

-

CAIE

-

Потребительский циклический сектор

CANQ

-

CAIE

-

Потребительский защитный сектор

CANQ

-

CAIE

-

Энергетика

CANQ

-

CAIE

-

Здравоохранение

CANQ

-

CAIE

-

Промышленность

CANQ

-

CAIE

-

Недвижимость

CANQ

-

CAIE

-

Технологии

CANQ

-

CAIE

-

Коммунальные услуги

CANQ

-

CAIE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF

Calamos Autocallable Income ETF

Часто сравнивают с CANQ:
CANQ с JEPQCANQ с QQQICANQ с BDGSCANQ с QQQCANQ с AOACANQ с SPYICANQ с GPIQ
Часто сравнивают с CAIE:
CAIE с CMPCAIE с SPYCAIE с CAIQCAIE с SBARCAIE с SPYICAIE с XVCAIE с GPIQ

Доходность на риск

CANQ vs. CAIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CANQ
Ранг доходности на риск CANQ: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANQ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANQ: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANQ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANQ: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANQ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
CAIE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CANQ c CAIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CANQCAIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.84

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CANQ vs. CAIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CANQCAIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

2.34

-1.01

Просадки

Сравнение просадок CANQ и CAIE

Максимальная просадка CANQ за все время составила -12.79%, что больше максимальной просадки CAIE в -7.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANQ и CAIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CANQCAIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.79%

-7.73%

-5.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.07%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.95%

-1.05%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CANQ и CAIE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CANQCAIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.75%

11.91%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.68%

11.91%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.68%

11.91%

+0.77%

Сравнение комиссий CANQ и CAIE

CANQ берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CAIE в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CANQ и CAIE

Дивидендная доходность CANQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности CAIE в 13.05%

ПозицияTTM20252024
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		13.05%7.46%0.00%
CANQ
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF		4.38%5.02%4.19%

Часто задаваемые вопросы

CANQ and CAIE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CAIE is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CAIE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.90% for CANQ.

CAIE has the higher dividend yield at 13.05%, compared with 4.38% for CANQ.

CANQ is categorized as Nasdaq-100, while CAIE is Derivative Income. Their fees differ too: 0.90% for CANQ and 0.74% for CAIE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CANQ и CAIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор