PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CANQ с AOA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CANQ с AOA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CANQ (Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF) and AOA (iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF) are both exchange-traded funds - CANQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Calamos, while AOA is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Aggressive Index. CANQ is actively managed, while AOA is passively managed. Over the past year, CANQ returned 12.01% vs 20.12% for AOA. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CANQ charges 0.90%/yr vs 0.15%/yr for AOA.

Доходность

Сравнение доходности CANQ и AOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CANQ показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью 8.15%.

CANQ

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.05%
С начала года
3.44%
6 месяцев
2.93%
1 год
12.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AOA

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.21%
С начала года
8.15%
6 месяцев
7.34%
1 год
20.12%
3 года*
16.65%
5 лет*
8.70%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CANQ и AOA

2026 (YTD)20252024
CANQ
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF		3.44%11.69%18.99%
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		8.15%19.59%11.11%

Correlation

The correlation between CANQ and AOA is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2024 г.

0.83

The correlation between CANQ and AOA has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF

iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с CANQ:
CANQ с JEPQCANQ с BDGSCANQ с QQQICANQ с QQQCANQ с SPYICANQ с GPIQCANQ с CAIQ
Часто сравнивают с AOA:
AOA с AORAOA с VOOAOA с VASGXAOA с AOKAOA с SPYAOA с AOMAOA с VSMGX

Доходность на риск

CANQ vs. AOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CANQ
Ранг доходности на риск CANQ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANQ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANQ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANQ: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANQ: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANQ: 2727
Ранг коэф-та Мартина
AOA
Ранг доходности на риск AOA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CANQ c AOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CANQAOADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.81

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
2.53

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

2.46

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.39

10.68

-7.28

CANQ vs. AOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CANQ на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа AOA равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANQ и AOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CANQ и AOA

Максимальная просадка CANQ за все время составила -12.79%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANQ и AOA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CANQAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.79%

-28.38%

+15.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-8.20%

-2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.22%

-2.11%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.95%

-4.04%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

1.89%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности CANQ и AOA

Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) имеют волатильность 4.56% и 4.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CANQAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

4.43%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

9.33%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.43%

11.24%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

13.08%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

13.51%

-0.67%

Сравнение комиссий CANQ и AOA

CANQ берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии AOA в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CANQ и AOA

Дивидендная доходность CANQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности AOA в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		2.08%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%
CANQ
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF		4.54%5.02%4.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CANQ and AOA have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CANQ has higher volatility (4.56%) compared to AOA (4.43%). In terms of maximum drawdown, CANQ dropped -12.79% vs AOA's -28.38%.

On 1-year performance, AOA leads with 20.12% vs 12.01% for CANQ. On fees, AOA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AOA has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AOA has performed better with a 20.12% return vs 12.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.90% for CANQ.

CANQ has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 2.08% for AOA.

CANQ is categorized as Nasdaq-100, while AOA is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Calamos and iShares. Their fees differ too: 0.90% for CANQ and 0.15% for AOA.

AOA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CANQ и AOA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор