Сравнение CANQ с AOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).
CANQ и AOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CANQ - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 13 февр. 2024 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности CANQ и AOA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CANQ и AOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | -5.47% | 11.69% | 19.48% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | -0.59% | 19.59% | 12.80% |
Доходность по периодам
С начала года, CANQ показывает доходность -5.47%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью -0.59%.
CANQ
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -5.47%
- 6 месяцев
- -5.42%
- 1 год
- 9.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AOA
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CANQ и AOA
CANQ берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии AOA в 0.25%.
Доходность на риск
CANQ vs. AOA — Ранг доходности на риск
CANQ
AOA
Сравнение CANQ c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CANQ | AOA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.35 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.97 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.29 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.98 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 8.82 | -5.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CANQ | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.35 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.65 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между CANQ и AOA составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CANQ и AOA
Дивидендная доходность CANQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности AOA в 2.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 4.95% | 5.02% | 4.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.19% | 2.18% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок CANQ и AOA
Максимальная просадка CANQ за все время составила -12.79%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANQ и AOA.
Загрузка...
Показатели просадок
| CANQ | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.79% | -28.38% | +15.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -9.62% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.03% | -5.18% | -3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -4.08% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 2.16% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CANQ и AOA
Текущая волатильность для Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) составляет 3.71%, в то время как у iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что CANQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CANQ | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 5.28% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 8.34% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.67% | 13.87% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.72% | 12.92% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.72% | 13.51% | -0.79% |