PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CANQ с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CANQ с SPYI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CANQ (Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - CANQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Calamos, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, CANQ returned 17.89% vs 22.76% for SPYI. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CANQ charges 0.90%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности CANQ и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CANQ показывает доходность 7.60%, а SPYI немного выше – 7.72%.

CANQ

1 день
-0.37%
1 месяц
5.62%
С начала года
7.60%
6 месяцев
5.52%
1 год
17.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYI

1 день
-0.50%
1 месяц
3.71%
С начала года
7.72%
6 месяцев
8.37%
1 год
22.76%
3 года*
16.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CANQ и SPYI

2026 (YTD)20252024
CANQ
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF		7.60%11.69%19.48%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		7.72%16.67%14.98%

Correlation

The correlation between CANQ and SPYI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2024 г.

0.86

The correlation between CANQ and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CANQ и SPYI

Секторы
CANQ
SPYI

Финансовые услуги

82.1%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.4%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

-

35.5%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

CANQ
82.1%
SPYI
11.8%

Сырьевые материалы

CANQ

-

SPYI
1.8%

Коммуникационные услуги

CANQ

-

SPYI
11.2%

Потребительский циклический сектор

CANQ

-

SPYI
10.1%

Потребительский защитный сектор

CANQ

-

SPYI
4.9%

Энергетика

CANQ

-

SPYI
3.5%

Здравоохранение

CANQ

-

SPYI
8.5%

Промышленность

CANQ

-

SPYI
8.4%

Недвижимость

CANQ

-

SPYI
2.0%

Технологии

CANQ

-

SPYI
35.5%

Коммунальные услуги

CANQ

-

SPYI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с CANQ:
CANQ с JEPQCANQ с QQQICANQ с BDGSCANQ с QQQCANQ с AOACANQ с GPIQCANQ с SGOV
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

CANQ vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CANQ
Ранг доходности на риск CANQ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANQ: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANQ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANQ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANQ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANQ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CANQ c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CANQSPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.38

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.26

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.47

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

2.96

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

15.43

-10.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CANQ vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CANQ на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANQ и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CANQSPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.38

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

1.21

+0.14

Просадки

Сравнение просадок CANQ и SPYI

Максимальная просадка CANQ за все время составила -12.79%, что меньше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANQ и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CANQSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.79%

-16.47%

+3.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-7.72%

-3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.50%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.95%

-1.80%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

1.48%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности CANQ и SPYI

Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что CANQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CANQSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

1.82%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

7.41%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

9.63%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.69%

12.92%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.69%

12.92%

-0.23%

Сравнение комиссий CANQ и SPYI

CANQ берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CANQ и SPYI

Дивидендная доходность CANQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности SPYI в 11.64%

ПозицияTTM2025202420232022
CANQ
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF		4.36%5.02%4.19%0.00%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.64%11.70%12.04%12.01%4.10%

Часто задаваемые вопросы

CANQ and SPYI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CANQ has higher volatility (3.86%) compared to SPYI (1.82%). In terms of maximum drawdown, CANQ dropped -12.79% vs SPYI's -16.47%.

On 1-year performance, SPYI leads with 22.76% vs 17.89% for CANQ. On fees, SPYI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 1.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPYI has performed better with a 22.76% return vs 17.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.90% for CANQ.

SPYI has the higher dividend yield at 11.64%, compared with 4.36% for CANQ.

CANQ is categorized as Nasdaq-100, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: Calamos and Neos. Their fees differ too: 0.90% for CANQ and 0.68% for SPYI.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CANQ и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор