Сравнение CANQ с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
CANQ и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CANQ - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 13 февр. 2024 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CANQ и SPYI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CANQ и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | -5.47% | 11.69% | 19.48% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -2.59% | 16.67% | 14.98% |
Доходность по периодам
С начала года, CANQ показывает доходность -5.47%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью -2.59%.
CANQ
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -5.47%
- 6 месяцев
- -5.42%
- 1 год
- 9.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CANQ и SPYI
CANQ берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Доходность на риск
CANQ vs. SPYI — Ранг доходности на риск
CANQ
SPYI
Сравнение CANQ c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CANQ | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.04 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.57 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.26 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.54 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 8.06 | -5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CANQ | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.04 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.01 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между CANQ и SPYI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CANQ и SPYI
Дивидендная доходность CANQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности SPYI в 12.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 4.95% | 5.02% | 4.19% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.43% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок CANQ и SPYI
Максимальная просадка CANQ за все время составила -12.79%, что меньше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANQ и SPYI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CANQ | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.79% | -16.47% | +3.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -11.02% | +0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.03% | -4.50% | -4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -1.86% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 2.11% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CANQ и SPYI
Текущая волатильность для Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) составляет 3.71%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что CANQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CANQ | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 5.10% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 8.29% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.67% | 16.22% | -4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.72% | 13.12% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.72% | 13.12% | -0.40% |