PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CANQ с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CANQ с JEPQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CANQ (Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. CANQ is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past year, CANQ returned 17.89% vs 29.00% for JEPQ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CANQ charges 0.90%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности CANQ и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CANQ показывает доходность 7.60%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.54%.

CANQ

1 день
-0.37%
1 месяц
5.62%
С начала года
7.60%
6 месяцев
5.52%
1 год
17.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.10%
1 месяц
4.31%
С начала года
9.54%
6 месяцев
9.75%
1 год
29.00%
3 года*
20.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CANQ и JEPQ

2026 (YTD)20252024
CANQ
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF		7.60%11.69%19.48%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.54%15.18%18.81%

Correlation

The correlation between CANQ and JEPQ is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2024 г.

0.87

The correlation between CANQ and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CANQ и JEPQ

Секторы
CANQ
JEPQ

Финансовые услуги

82.1%
0.4%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

15.4%

Потребительский циклический сектор

-

12.8%

Потребительский защитный сектор

-

7.1%

Энергетика

-

0.4%

Здравоохранение

-

4.4%

Промышленность

-

3.1%

Недвижимость

-

0.2%

Технологии

-

54.0%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Финансовые услуги

CANQ
82.1%
JEPQ
0.4%

Сырьевые материалы

CANQ

-

JEPQ
1.0%

Коммуникационные услуги

CANQ

-

JEPQ
15.4%

Потребительский циклический сектор

CANQ

-

JEPQ
12.8%

Потребительский защитный сектор

CANQ

-

JEPQ
7.1%

Энергетика

CANQ

-

JEPQ
0.4%

Здравоохранение

CANQ

-

JEPQ
4.4%

Промышленность

CANQ

-

JEPQ
3.1%

Недвижимость

CANQ

-

JEPQ
0.2%

Технологии

CANQ

-

JEPQ
54.0%

Коммунальные услуги

CANQ

-

JEPQ
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с CANQ:
CANQ с QQQICANQ с BDGSCANQ с QQQCANQ с AOACANQ с SPYICANQ с GPIQCANQ с SGOV
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

CANQ vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CANQ
Ранг доходности на риск CANQ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANQ: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANQ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANQ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANQ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANQ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CANQ c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CANQJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.49

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.29

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.49

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

3.31

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

16.22

-11.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CANQ vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CANQ на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANQ и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CANQJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.49

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

1.00

+0.35

Просадки

Сравнение просадок CANQ и JEPQ

Максимальная просадка CANQ за все время составила -12.79%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANQ и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CANQJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.79%

-20.07%

+7.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-8.82%

-1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.10%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.95%

-3.42%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

1.79%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CANQ и JEPQ

Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что CANQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CANQJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

1.26%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

9.07%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

11.73%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.69%

16.61%

-3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.69%

16.61%

-3.92%

Сравнение комиссий CANQ и JEPQ

CANQ берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CANQ и JEPQ

Дивидендная доходность CANQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности JEPQ в 10.07%

ПозицияTTM2025202420232022
CANQ
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF		4.36%5.02%4.19%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.07%10.53%9.65%10.03%9.44%

Часто задаваемые вопросы

CANQ and JEPQ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CANQ has higher volatility (3.86%) compared to JEPQ (1.26%). In terms of maximum drawdown, CANQ dropped -12.79% vs JEPQ's -20.07%.

On 1-year performance, JEPQ leads with 29.00% vs 17.89% for CANQ. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JEPQ has performed better with a 29.00% return vs 17.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.90% for CANQ.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.07%, compared with 4.36% for CANQ.

They also come from different issuers: Calamos and JPMorgan. Their fees differ too: 0.90% for CANQ and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CANQ и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор