Сравнение CANQ с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
CANQ и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CANQ - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 13 февр. 2024 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CANQ и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CANQ и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | -5.47% | 11.69% | 19.48% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 18.81% |
Доходность по периодам
С начала года, CANQ показывает доходность -5.47%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
CANQ
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -5.47%
- 6 месяцев
- -5.42%
- 1 год
- 9.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CANQ и JEPQ
CANQ берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
CANQ vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
CANQ
JEPQ
Сравнение CANQ c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CANQ | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.09 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.66 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.27 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.82 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 8.93 | -5.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CANQ | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.09 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.84 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между CANQ и JEPQ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CANQ и JEPQ
Дивидендная доходность CANQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 4.95% | 5.02% | 4.19% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок CANQ и JEPQ
Максимальная просадка CANQ за все время составила -12.79%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANQ и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CANQ | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.79% | -20.07% | +7.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -11.58% | +0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.03% | -4.89% | -4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -3.55% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 2.36% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности CANQ и JEPQ
Текущая волатильность для Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) составляет 3.71%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что CANQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CANQ | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 6.08% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 10.52% | -2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.67% | 18.54% | -6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.72% | 16.91% | -4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.72% | 16.91% | -4.19% |