PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CANQ с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CANQ с QQQI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CANQ (Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. Over the past year, CANQ returned 16.74% vs 29.68% for QQQI. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CANQ charges 0.90%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности CANQ и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CANQ показывает доходность 7.14%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 13.04%.

CANQ

1 день
-0.42%
1 месяц
3.93%
С начала года
7.14%
6 месяцев
5.35%
1 год
16.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
-0.35%
1 месяц
5.60%
С начала года
13.04%
6 месяцев
12.57%
1 год
29.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CANQ и QQQI

2026 (YTD)20252024
CANQ
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF		7.14%11.69%19.48%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.04%18.62%16.80%

Correlation

The correlation between CANQ and QQQI is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2024 г.

0.90

The correlation between CANQ and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CANQ и QQQI

Секторы
CANQ
QQQI

Финансовые услуги

82.1%
0.3%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

15.7%

Потребительский циклический сектор

-

12.1%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.7%

Здравоохранение

-

4.3%

Промышленность

-

3.3%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.3%

Коммунальные услуги

-

1.5%

Финансовые услуги

CANQ
82.1%
QQQI
0.3%

Сырьевые материалы

CANQ

-

QQQI
1.2%

Коммуникационные услуги

CANQ

-

QQQI
15.7%

Потребительский циклический сектор

CANQ

-

QQQI
12.1%

Потребительский защитный сектор

CANQ

-

QQQI
7.7%

Энергетика

CANQ

-

QQQI
0.7%

Здравоохранение

CANQ

-

QQQI
4.3%

Промышленность

CANQ

-

QQQI
3.3%

Недвижимость

CANQ

-

QQQI
0.1%

Технологии

CANQ

-

QQQI
53.3%

Коммунальные услуги

CANQ

-

QQQI
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с CANQ:
CANQ с JEPQCANQ с BDGSCANQ с QQQCANQ с AOACANQ с SPYICANQ с GPIQCANQ с SGOV
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

CANQ vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CANQ
Ранг доходности на риск CANQ: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANQ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANQ: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANQ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANQ: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANQ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CANQ c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CANQQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.30

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
3.05

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

3.10

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.84

13.93

-9.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CANQ vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CANQ на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа QQQI равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANQ и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CANQQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.30

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

1.32

+0.01

Просадки

Сравнение просадок CANQ и QQQI

Максимальная просадка CANQ за все время составила -12.79%, что меньше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANQ и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CANQQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.79%

-20.00%

+7.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-9.61%

-1.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.52%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.95%

-2.19%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.14%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CANQ и QQQI

Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что CANQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CANQQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

2.69%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

9.85%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.75%

12.98%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.68%

17.05%

-4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.68%

17.05%

-4.37%

Сравнение комиссий CANQ и QQQI

CANQ берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CANQ и QQQI

Дивидендная доходность CANQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности QQQI в 13.24%

ПозицияTTM20252024
CANQ
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF		4.38%5.02%4.19%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.24%13.82%12.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CANQ and QQQI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CANQ has higher volatility (3.79%) compared to QQQI (2.69%). In terms of maximum drawdown, CANQ dropped -12.79% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, QQQI leads with 29.68% vs 16.74% for CANQ. On fees, QQQI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, QQQI has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 29.68% return vs 16.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.90% for CANQ.

QQQI has the higher dividend yield at 13.24%, compared with 4.38% for CANQ.

They also come from different issuers: Calamos and Neos. Their fees differ too: 0.90% for CANQ and 0.68% for QQQI.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CANQ и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор