Сравнение CANQ с GPIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ).
CANQ и GPIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CANQ - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 13 февр. 2024 г.. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CANQ и GPIQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CANQ и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | -5.47% | 11.69% | 19.48% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | -2.85% | 19.77% | 18.64% |
Доходность по периодам
С начала года, CANQ показывает доходность -5.47%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью -2.85%.
CANQ
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -5.47%
- 6 месяцев
- -5.42%
- 1 год
- 9.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIQ
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CANQ и GPIQ
CANQ берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.
Доходность на риск
CANQ vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
CANQ
GPIQ
Сравнение CANQ c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CANQ | GPIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.17 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.80 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.27 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 2.04 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 9.31 | -6.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CANQ | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.17 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.31 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между CANQ и GPIQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CANQ и GPIQ
Дивидендная доходность CANQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности GPIQ в 10.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 4.95% | 5.02% | 4.19% | 0.00% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 10.75% | 9.81% | 9.18% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок CANQ и GPIQ
Максимальная просадка CANQ за все время составила -12.79%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANQ и GPIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CANQ | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.79% | -21.06% | +8.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -12.08% | +1.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.03% | -5.62% | -3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -2.38% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 2.64% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CANQ и GPIQ
Текущая волатильность для Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) составляет 3.71%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что CANQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CANQ | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 6.15% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 11.22% | -3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.67% | 20.45% | -8.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.72% | 17.74% | -5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.72% | 17.74% | -5.02% |