PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CANQ с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CANQ с GPIQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CANQ (Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. Over the past year, CANQ returned 17.89% vs 37.50% for GPIQ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CANQ charges 0.90%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности CANQ и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CANQ показывает доходность 7.60%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 18.30%.

CANQ

1 день
-0.37%
1 месяц
5.62%
С начала года
7.60%
6 месяцев
5.52%
1 год
17.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIQ

1 день
-0.19%
1 месяц
8.51%
С начала года
18.30%
6 месяцев
17.64%
1 год
37.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CANQ и GPIQ

2026 (YTD)20252024
CANQ
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF		7.60%11.69%19.48%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		18.30%19.77%18.64%

Correlation

The correlation between CANQ and GPIQ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2024 г.

0.90

The correlation between CANQ and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CANQ и GPIQ

Секторы
CANQ
GPIQ

Финансовые услуги

82.1%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.9%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

CANQ
82.1%
GPIQ
0.2%

Сырьевые материалы

CANQ

-

GPIQ
1.1%

Коммуникационные услуги

CANQ

-

GPIQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

CANQ

-

GPIQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

CANQ

-

GPIQ
7.7%

Энергетика

CANQ

-

GPIQ
0.6%

Здравоохранение

CANQ

-

GPIQ
4.2%

Промышленность

CANQ

-

GPIQ
2.9%

Недвижимость

CANQ

-

GPIQ
0.1%

Технологии

CANQ

-

GPIQ
53.8%

Коммунальные услуги

CANQ

-

GPIQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с CANQ:
CANQ с JEPQCANQ с QQQICANQ с BDGSCANQ с QQQCANQ с AOACANQ с SPYICANQ с SGOV
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

CANQ vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CANQ
Ранг доходности на риск CANQ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANQ: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANQ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANQ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANQ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANQ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CANQ c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CANQGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.81

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.71

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.51

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

3.96

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

17.48

-12.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CANQ vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CANQ на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа GPIQ равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANQ и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CANQGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.81

-1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

1.78

-0.43

Просадки

Сравнение просадок CANQ и GPIQ

Максимальная просадка CANQ за все время составила -12.79%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANQ и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CANQGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.79%

-21.06%

+8.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-9.51%

-1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.19%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.95%

-2.27%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.15%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CANQ и GPIQ

Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что CANQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CANQGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

3.39%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

10.44%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

13.40%

-2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.69%

17.47%

-4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.69%

17.47%

-4.78%

Сравнение комиссий CANQ и GPIQ

CANQ берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CANQ и GPIQ

Дивидендная доходность CANQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности GPIQ в 9.32%

ПозицияTTM202520242023
CANQ
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF		4.36%5.02%4.19%0.00%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.32%9.81%9.18%1.74%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, CANQ and GPIQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CANQ has higher volatility (3.86%) compared to GPIQ (3.39%). In terms of maximum drawdown, CANQ dropped -12.79% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 37.50% vs 17.89% for CANQ. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIQ has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 37.50% return vs 17.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.90% for CANQ.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.32%, compared with 4.36% for CANQ.

They also come from different issuers: Calamos and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.90% for CANQ and 0.29% for GPIQ.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CANQ и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор