Сравнение CANQ с GPIQ
CANQ (Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. Over the past year, CANQ returned 13.55% vs 32.06% for GPIQ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CANQ charges 0.90%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.
Доходность
Сравнение доходности CANQ и GPIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CANQ показывает доходность 3.74%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 14.86%.
CANQ
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 3.74%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 13.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIQ
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 13.78%
- 1 год
- 32.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CANQ и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 3.74% | 11.69% | 18.99% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 14.86% | 19.77% | 16.86% |
Correlation
The correlation between CANQ and GPIQ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between CANQ and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CANQ vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
CANQ
GPIQ
Сравнение CANQ c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CANQ | GPIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.39 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 3.38 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 14.28 | -10.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CANQ и GPIQ
Максимальная просадка CANQ за все время составила -12.79%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANQ и GPIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CANQ | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.79% | -21.06% | +8.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -9.51% | -1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -3.21% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -2.27% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.25% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CANQ и GPIQ
Текущая волатильность для Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) составляет 4.59%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что CANQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CANQ | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 7.78% | -3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 12.52% | -4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44% | 15.17% | -3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.85% | 17.88% | -5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.85% | 17.88% | -5.03% |
Сравнение комиссий CANQ и GPIQ
CANQ берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CANQ и GPIQ
Дивидендная доходность CANQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности GPIQ в 9.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 4.52% | 5.02% | 4.19% | 0.00% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.60% | 9.81% | 9.18% | 1.74% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, CANQ and GPIQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GPIQ has higher volatility (7.78%) compared to CANQ (4.59%). In terms of maximum drawdown, CANQ dropped -12.79% vs GPIQ's -21.06%.
On 1-year performance, GPIQ leads with 32.06% vs 13.55% for CANQ. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, CANQ has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 32.06% return vs 13.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.90% for CANQ.
GPIQ has the higher dividend yield at 9.60%, compared with 4.52% for CANQ.
They also come from different issuers: Calamos and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.90% for CANQ and 0.29% for GPIQ.
GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CANQ и GPIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор