PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CANQ с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CANQ с QQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CANQ (Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both Nasdaq-100 funds. CANQ is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past year, CANQ returned 17.89% vs 41.82% for QQQ. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CANQ charges 0.90%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности CANQ и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CANQ показывает доходность 7.60%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.30%.

CANQ

1 день
-0.37%
1 месяц
5.62%
С начала года
7.60%
6 месяцев
5.52%
1 год
17.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CANQ и QQQ

2026 (YTD)20252024
CANQ
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF		7.60%11.69%19.48%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%20.77%20.00%

Correlation

The correlation between CANQ and QQQ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2024 г.

0.92

The correlation between CANQ and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CANQ и QQQ

Секторы
CANQ
QQQ

Финансовые услуги

82.1%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

CANQ
82.1%
QQQ
0.2%

Сырьевые материалы

CANQ

-

QQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

CANQ

-

QQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

CANQ

-

QQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

CANQ

-

QQQ
7.7%

Энергетика

CANQ

-

QQQ
0.6%

Здравоохранение

CANQ

-

QQQ
4.2%

Промышленность

CANQ

-

QQQ
2.8%

Недвижимость

CANQ

-

QQQ
0.1%

Технологии

CANQ

-

QQQ
53.8%

Коммунальные услуги

CANQ

-

QQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с CANQ:
CANQ с JEPQCANQ с QQQICANQ с BDGSCANQ с AOACANQ с SPYICANQ с GPIQCANQ с SGOV
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

CANQ vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CANQ
Ранг доходности на риск CANQ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANQ: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANQ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANQ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANQ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANQ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CANQ c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CANQQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.64

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.45

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.45

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

3.51

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

13.49

-8.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CANQ vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CANQ на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANQ и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CANQQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.64

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.41

+0.94

Просадки

Сравнение просадок CANQ и QQQ

Максимальная просадка CANQ за все время составила -12.79%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANQ и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CANQQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.79%

-82.97%

+70.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-11.96%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.26%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.95%

-32.79%

+29.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.11%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CANQ и QQQ

Текущая волатильность для Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) составляет 3.86%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что CANQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CANQQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

4.49%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

12.10%

-4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

15.94%

-5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.69%

22.38%

-9.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.69%

22.29%

-9.60%

Сравнение комиссий CANQ и QQQ

CANQ берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CANQ и QQQ

Дивидендная доходность CANQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CANQ
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF		4.36%5.02%4.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, CANQ and QQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQ has higher volatility (4.49%) compared to CANQ (3.86%). In terms of maximum drawdown, CANQ dropped -12.79% vs QQQ's -82.97%.

On 1-year performance, QQQ leads with 41.82% vs 17.89% for CANQ. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, CANQ has been the lower-risk option at 3.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQ has performed better with a 41.82% return vs 17.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.90% for CANQ.

CANQ has the higher dividend yield at 4.36%, compared with 0.38% for QQQ.

They also come from different issuers: Calamos and Invesco. Their fees differ too: 0.90% for CANQ and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CANQ и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор