PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CANQ с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CANQ с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

CANQ и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CANQ - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 13 февр. 2024 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности CANQ и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CANQ и QQQ

2026 (YTD)20252024
CANQ
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF		-5.47%11.69%19.48%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%20.00%

Доходность по периодам

С начала года, CANQ показывает доходность -5.47%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

CANQ

1 день
0.26%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-5.47%
6 месяцев
-5.42%
1 год
9.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с CANQ:
CANQ с JEPQCANQ с QQQICANQ с BDGSCANQ с AOACANQ с SPYICANQ с GPIQCANQ с SGOV
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий CANQ и QQQ

CANQ берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

CANQ
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

CANQ vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CANQ
Ранг доходности на риск CANQ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANQ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANQ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANQ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CANQ c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CANQQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.07

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.66

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

2.00

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.00

7.32

-4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CANQ vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CANQ на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANQ и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CANQQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.07

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.38

+0.54

Корреляция

Корреляция между CANQ и QQQ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CANQ и QQQ

Дивидендная доходность CANQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CANQ
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF		4.95%5.02%4.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок CANQ и QQQ

Максимальная просадка CANQ за все время составила -12.79%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANQ и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

CANQQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.79%

-82.97%

+70.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-12.62%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-7.86%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-32.99%

+30.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.44%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CANQ и QQQ

Текущая волатильность для Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) составляет 3.71%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что CANQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CANQQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

6.61%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

12.82%

-4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

22.70%

-11.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.72%

22.38%

-9.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.72%

22.25%

-9.53%