Сравнение CANE с TAGS
CANE (Teucrium Sugar Fund) and TAGS (Teucrium Agricultural Fund) are both Agricultural Commodities funds from Teucrium - CANE tracks the Teucrium Sugar Fund Benchmark while TAGS tracks the Teucrium TAGS Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CANE returned -2.24%/yr vs -1.87%/yr for TAGS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. CANE charges 1.88%/yr vs 0.21%/yr for TAGS.
Доходность
Сравнение доходности CANE и TAGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CANE показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у TAGS с доходностью 4.80%. За последние 10 лет акции CANE уступали акциям TAGS по среднегодовой доходности: -2.24% против -1.87% соответственно.
CANE
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- -13.44%
- 3 года*
- -10.12%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- -2.24%
TAGS
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- 4.80%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- -2.42%
- 3 года*
- -7.37%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- -1.87%
Сравнение доходности по годам CANE и TAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANE Teucrium Sugar Fund | -0.56% | -14.65% | -7.79% | 30.06% | 3.59% | 36.30% | -3.85% | -0.97% | -27.52% | -24.76% |
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 4.80% | -8.76% | -14.57% | -6.11% | 16.25% | 27.05% | 8.19% | -4.53% | -7.10% | -13.94% |
Correlation
The correlation between CANE and TAGS is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2012 г. | 0.31 |
The correlation between CANE and TAGS shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CANE vs. TAGS — Ранг доходности на риск
CANE
TAGS
Сравнение CANE c TAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Sugar Fund (CANE) и Teucrium Agricultural Fund (TAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CANE | TAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.98 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.24 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -0.41 | -0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CANE | TAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -0.19 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | -0.11 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | -0.10 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | -0.23 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок CANE и TAGS
Максимальная просадка CANE за все время составила -81.30%, что больше максимальной просадки TAGS в -76.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANE и TAGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CANE | TAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.30% | -76.40% | -4.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.89% | -10.07% | -9.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.73% | -33.59% | -8.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.73% | -37.60% | -4.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.29% | -47.30% | -19.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.13% | -64.14% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.50% | -57.23% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.16% | 5.90% | +6.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CANE и TAGS
Teucrium Sugar Fund (CANE) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Teucrium Agricultural Fund (TAGS) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что CANE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CANE | TAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 5.55% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.77% | 10.18% | +5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.68% | 12.63% | +8.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 16.57% | +4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.72% | 18.04% | +3.68% |
Сравнение комиссий CANE и TAGS
CANE берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии TAGS в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CANE и TAGS
Ни CANE, ни TAGS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CANE and TAGS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CANE has higher volatility (6.84%) compared to TAGS (5.55%). In terms of maximum drawdown, CANE dropped -81.30% vs TAGS's -76.40%.
On 10-year performance, TAGS leads with -1.87% vs -2.24% for CANE. On fees, TAGS is cheaper at 0.21% per year. On volatility, TAGS has been the lower-risk option at 5.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TAGS has performed better with a -1.87% return vs -2.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TAGS is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 1.88% for CANE.
CANE and TAGS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CANE tracks Teucrium Sugar Fund Benchmark, while TAGS tracks Teucrium TAGS Index. Their fees differ too: 1.88% for CANE and 0.21% for TAGS.
TAGS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CANE и TAGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор