Сравнение CANE с TAGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Sugar Fund (CANE) и Teucrium Agricultural Fund (TAGS).
CANE и TAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CANE - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Sugar Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. TAGS - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium TAGS Index. Фонд был запущен 28 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CANE и TAGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CANE и TAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANE Teucrium Sugar Fund | 5.38% | -14.65% | -7.79% | 30.06% | 3.59% | 36.30% | -3.85% | -0.97% | -27.52% | -24.76% |
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 8.51% | -8.76% | -14.57% | -6.11% | 16.25% | 27.05% | 8.19% | -4.53% | -7.10% | -13.94% |
Доходность по периодам
С начала года, CANE показывает доходность 5.38%, что значительно ниже, чем у TAGS с доходностью 8.51%. За последние 10 лет акции CANE превзошли акции TAGS по среднегодовой доходности: -0.11% против -0.63% соответственно.
CANE
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 10.78%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- -0.77%
- 1 год
- -17.96%
- 3 года*
- -3.33%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- -0.11%
TAGS
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- 8.51%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- -3.00%
- 3 года*
- -7.12%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- -0.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CANE и TAGS
CANE берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии TAGS в 0.21%.
Доходность на риск
CANE vs. TAGS — Ранг доходности на риск
CANE
TAGS
Сравнение CANE c TAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Sugar Fund (CANE) и Teucrium Agricultural Fund (TAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CANE | TAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | -0.26 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | -0.30 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.97 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.12 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | -0.19 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CANE | TAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | -0.26 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.13 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | -0.03 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | -0.22 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между CANE и TAGS составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CANE и TAGS
Ни CANE, ни TAGS не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CANE и TAGS
Максимальная просадка CANE за все время составила -81.30%, что больше максимальной просадки TAGS в -76.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANE и TAGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CANE | TAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.30% | -76.40% | -4.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.86% | -12.12% | -16.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.73% | -37.60% | -4.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.29% | -47.30% | -19.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.93% | -62.87% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.43% | -57.16% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.26% | 7.59% | +11.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CANE и TAGS
Teucrium Sugar Fund (CANE) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Teucrium Agricultural Fund (TAGS) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что CANE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CANE | TAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 5.30% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 8.70% | +5.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.46% | 11.64% | +7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.97% | 16.93% | +4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 18.35% | +3.44% |