Сравнение CANE с TAGS
CANE (Teucrium Sugar Fund) and TAGS (Teucrium Agricultural Fund) are both Agricultural Commodities funds from Teucrium - CANE tracks the Teucrium Sugar Fund Benchmark while TAGS tracks the Teucrium TAGS Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CANE returned -2.85%/yr vs -1.04%/yr for TAGS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. CANE charges 1.88%/yr vs 0.21%/yr for TAGS.
Доходность
Сравнение доходности CANE и TAGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CANE показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у TAGS с доходностью 9.27%. За последние 10 лет акции CANE уступали акциям TAGS по среднегодовой доходности: -2.85% против -1.04% соответственно.
CANE
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 0.53%
- С начала года
- -2.31%
- 1 год
- -13.75%
- 3 года*
- -10.13%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- -2.85%
TAGS
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.02%
- 6 месяцев
- 11.02%
- С начала года
- 9.27%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- -6.91%
- 5 лет*
- -0.49%
- 10 лет*
- -1.04%
Сравнение доходности по годам CANE и TAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANE Teucrium Sugar Fund | -2.31% | -14.65% | -7.79% | 30.06% | 3.59% | 36.30% | -3.85% | -0.97% | -27.52% | -24.76% |
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 9.27% | -8.76% | -14.57% | -6.11% | 16.25% | 27.05% | 8.19% | -4.53% | -7.10% | -13.94% |
Correlation
The correlation between CANE and TAGS is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2012 г. | 0.31 |
Over the past year, CANE and TAGS have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CANE vs. TAGS — Ранг доходности на риск
CANE
TAGS
Сравнение CANE c TAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Sugar Fund (CANE) и Teucrium Agricultural Fund (TAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CANE | TAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.06 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 0.37 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 0.75 | -1.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CANE и TAGS
Максимальная просадка CANE за все время составила -81.30%, что больше максимальной просадки TAGS в -76.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANE и TAGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CANE | TAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.30% | -76.40% | -4.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.82% | -9.65% | -10.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.73% | -32.73% | -9.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.73% | -37.60% | -4.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.29% | -42.51% | -24.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.78% | -62.61% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.54% | -57.26% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.01% | 4.74% | +8.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CANE и TAGS
Teucrium Sugar Fund (CANE) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Teucrium Agricultural Fund (TAGS) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что CANE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CANE | TAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 4.71% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.26% | 10.73% | +5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.18% | 12.86% | +7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.01% | 16.11% | +4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 18.00% | +3.60% |
Сравнение комиссий CANE и TAGS
CANE берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии TAGS в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CANE и TAGS
Ни CANE, ни TAGS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CANE and TAGS have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CANE has higher volatility (6.17%) compared to TAGS (4.71%). In terms of maximum drawdown, CANE dropped -81.30% vs TAGS's -76.40%.
On 10-year performance, TAGS leads with -1.04% vs -2.85% for CANE. On fees, TAGS is cheaper at 0.21% per year. On volatility, TAGS has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TAGS has performed better with a -1.04% return vs -2.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TAGS is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 1.88% for CANE.
CANE and TAGS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CANE tracks Teucrium Sugar Fund Benchmark, while TAGS tracks Teucrium TAGS Index. Their fees differ too: 1.88% for CANE and 0.21% for TAGS.
TAGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CANE и TAGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор