PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CANE с TAFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CANE с TAFM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CANE (Teucrium Sugar Fund) and TAFM (AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF) are both exchange-traded funds - CANE is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Sugar Fund Benchmark, while TAFM is a Municipal Bonds fund actively managed by AllianceBernstein. CANE is passively managed, while TAFM is actively managed. Over the past year, CANE returned -14.28% vs 7.39% for TAFM. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. CANE charges 1.88%/yr vs 0.28%/yr for TAFM.

Доходность

Сравнение доходности CANE и TAFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Sugar Fund (CANE) и AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CANE показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у TAFM с доходностью 1.91%.

CANE

1 день
-1.02%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.83%
1 год
-14.28%
3 года*
-10.43%
5 лет*
2.90%
10 лет*
-2.23%

TAFM

1 день
0.00%
1 месяц
0.81%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.26%
1 год
7.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CANE и TAFM

2026 (YTD)202520242023
CANE
Teucrium Sugar Fund		-0.77%-14.65%-7.79%-1.86%
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF		1.91%4.21%2.54%1.51%

Correlation

The correlation between CANE and TAFM is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

-0.12

The correlation between CANE and TAFM shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to -0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Sugar Fund

AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF

Часто сравнивают с CANE:
CANE с WEATCANE с CAMTCANE с FDEGXCANE с CCJCANE с SOYBCANE с DBACANE с LLY
Часто сравнивают с TAFM:
TAFM с BUFCTAFM с TAXXTAFM с ILOWTAFM с LRGCTAFM с SPYTAFM с FWDTAFM с EYEG

Доходность на риск

CANE vs. TAFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CANE
Ранг доходности на риск CANE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANE: 33
Ранг коэф-та Мартина
TAFM
Ранг доходности на риск TAFM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAFM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAFM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAFM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAFM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAFM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CANE c TAFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Sugar Fund (CANE) и AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CANETAFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
2.31

-3.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.90
3.38

-4.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.47

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

2.76

-3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

9.84

-11.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CANE vs. TAFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CANE на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа TAFM равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANE и TAFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CANETAFMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

2.31

-3.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

0.84

-1.11

Просадки

Сравнение просадок CANE и TAFM

Максимальная просадка CANE за все время составила -81.30%, что больше максимальной просадки TAFM в -4.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANE и TAFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CANETAFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.30%

-4.74%

-76.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.89%

-2.69%

-17.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.73%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.21%

-0.36%

-62.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.50%

-0.95%

-55.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.35%

0.75%

+11.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CANE и TAFM

Teucrium Sugar Fund (CANE) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что CANE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CANETAFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

1.00%

+5.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.81%

2.15%

+13.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.69%

3.22%

+17.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

4.95%

+16.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

4.95%

+16.77%

Сравнение комиссий CANE и TAFM

CANE берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии TAFM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CANE и TAFM

CANE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TAFM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%.

ПозицияTTM202520242023
CANE
Teucrium Sugar Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF		3.64%3.51%3.35%0.18%

Часто задаваемые вопросы

CANE and TAFM have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CANE has higher volatility (6.85%) compared to TAFM (1.00%). In terms of maximum drawdown, CANE dropped -81.30% vs TAFM's -4.74%.

On 1-year performance, TAFM leads with 7.39% vs -14.28% for CANE. On fees, TAFM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, TAFM has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TAFM has performed better with a 7.39% return vs -14.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAFM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 1.88% for CANE.

TAFM has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 0.00% for CANE.

CANE is categorized as Agricultural Commodities, while TAFM is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Teucrium and AllianceBernstein. Their fees differ too: 1.88% for CANE and 0.28% for TAFM.

TAFM currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CANE и TAFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор