Сравнение CANE с TAFM
CANE (Teucrium Sugar Fund) and TAFM (AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF) are both exchange-traded funds - CANE is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Sugar Fund Benchmark, while TAFM is a Municipal Bonds fund actively managed by AllianceBernstein. CANE is passively managed, while TAFM is actively managed. Over the past year, CANE returned -13.75% vs 6.91% for TAFM. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. CANE charges 1.88%/yr vs 0.28%/yr for TAFM.
Доходность
Сравнение доходности CANE и TAFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CANE показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у TAFM с доходностью 1.93%.
CANE
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 0.53%
- С начала года
- -2.31%
- 1 год
- -13.75%
- 3 года*
- -10.13%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- -2.85%
TAFM
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 1.13%
- С начала года
- 1.93%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CANE и TAFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CANE Teucrium Sugar Fund | -2.31% | -14.65% | -7.79% | -4.14% |
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | 1.93% | 4.21% | 2.54% | 1.51% |
Correlation
The correlation between CANE and TAFM is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г. | -0.11 |
The correlation between CANE and TAFM shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to -0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CANE vs. TAFM — Ранг доходности на риск
CANE
TAFM
Сравнение CANE c TAFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Sugar Fund (CANE) и AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CANE | TAFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.46 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 2.58 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 9.49 | -10.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CANE и TAFM
Максимальная просадка CANE за все время составила -81.30%, что больше максимальной просадки TAFM в -4.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANE и TAFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CANE | TAFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.30% | -4.74% | -76.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.82% | -2.69% | -17.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.78% | -0.64% | -63.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.54% | -0.92% | -55.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.01% | 0.73% | +12.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CANE и TAFM
Teucrium Sugar Fund (CANE) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что CANE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CANE | TAFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 0.66% | +5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.26% | 2.08% | +14.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.18% | 3.06% | +17.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.01% | 4.86% | +16.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 4.86% | +16.74% |
Сравнение комиссий CANE и TAFM
CANE берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии TAFM в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CANE и TAFM
CANE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TAFM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CANE Teucrium Sugar Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | 3.64% | 3.51% | 3.35% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
CANE and TAFM have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CANE has higher volatility (6.17%) compared to TAFM (0.66%). In terms of maximum drawdown, CANE dropped -81.30% vs TAFM's -4.74%.
On 1-year performance, TAFM leads with 6.91% vs -13.75% for CANE. On fees, TAFM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, TAFM has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TAFM has performed better with a 6.91% return vs -13.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TAFM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 1.88% for CANE.
TAFM has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 0.00% for CANE.
CANE is categorized as Agricultural Commodities, while TAFM is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Teucrium and AllianceBernstein. Their fees differ too: 1.88% for CANE and 0.28% for TAFM.
TAFM currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CANE и TAFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор