Сравнение CANE с PDBA
CANE (Teucrium Sugar Fund) and PDBA (Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF) are both Agricultural Commodities funds. CANE is passively managed, while PDBA is actively managed. Over the past 3 years, CANE returned -10.13%/yr vs 13.38%/yr for PDBA. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. CANE charges 1.88%/yr vs 0.59%/yr for PDBA.
Доходность
Сравнение доходности CANE и PDBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CANE показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у PDBA с доходностью 8.35%.
CANE
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 0.53%
- С начала года
- -2.31%
- 1 год
- -13.75%
- 3 года*
- -10.13%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- -2.85%
PDBA
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 3.51%
- 6 месяцев
- 8.15%
- С начала года
- 8.35%
- 1 год
- 10.51%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CANE и PDBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CANE Teucrium Sugar Fund | -2.31% | -14.65% | -7.79% | 30.06% | 7.56% |
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 8.35% | -0.76% | 34.16% | 7.83% | -3.34% |
Correlation
The correlation between CANE and PDBA is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CANE vs. PDBA — Ранг доходности на риск
CANE
PDBA
Сравнение CANE c PDBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Sugar Fund (CANE) и Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CANE | PDBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.18 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 1.23 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 2.52 | -3.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CANE и PDBA
Максимальная просадка CANE за все время составила -81.30%, что больше максимальной просадки PDBA в -12.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANE и PDBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CANE | PDBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.30% | -12.45% | -68.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.82% | -8.59% | -11.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.73% | -12.45% | -29.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.78% | -3.84% | -59.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.54% | -4.00% | -52.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.01% | 4.18% | +8.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CANE и PDBA
Teucrium Sugar Fund (CANE) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что CANE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CANE | PDBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 4.35% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.26% | 7.60% | +8.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.18% | 10.95% | +9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.01% | 13.32% | +7.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 13.32% | +8.28% |
Сравнение комиссий CANE и PDBA
CANE берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии PDBA в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CANE и PDBA
CANE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CANE Teucrium Sugar Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.07% | 3.32% | 13.01% | 6.82% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
CANE and PDBA have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CANE has higher volatility (6.17%) compared to PDBA (4.35%). In terms of maximum drawdown, CANE dropped -81.30% vs PDBA's -12.45%.
On 3-year performance, PDBA leads with 13.38% vs -10.13% for CANE. On fees, PDBA is cheaper at 0.59% per year. On volatility, PDBA has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PDBA has performed better with a 13.38% return vs -10.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PDBA is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.88% for CANE.
PDBA has the higher dividend yield at 3.07%, compared with 0.00% for CANE.
They also come from different issuers: Teucrium and Invesco. Their fees differ too: 1.88% for CANE and 0.59% for PDBA.
PDBA currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CANE и PDBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор