Сравнение CANE с PDBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Sugar Fund (CANE) и Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA).
CANE и PDBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CANE - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Sugar Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. PDBA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 24 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CANE и PDBA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CANE и PDBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CANE Teucrium Sugar Fund | 5.38% | -14.65% | -7.79% | 30.06% | 6.60% |
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 6.38% | -0.76% | 34.16% | 7.83% | -1.60% |
Доходность по периодам
С начала года, CANE показывает доходность 5.38%, что значительно ниже, чем у PDBA с доходностью 6.38%.
CANE
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 10.78%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- -0.77%
- 1 год
- -17.96%
- 3 года*
- -3.33%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- -0.11%
PDBA
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 6.38%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CANE и PDBA
CANE берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии PDBA в 0.59%.
Доходность на риск
CANE vs. PDBA — Ранг доходности на риск
CANE
PDBA
Сравнение CANE c PDBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Sugar Fund (CANE) и Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CANE | PDBA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | 0.36 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | 0.59 | -1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.07 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 0.79 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 1.47 | -2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CANE | PDBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 0.36 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.90 | -1.15 |
Корреляция
Корреляция между CANE и PDBA составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CANE и PDBA
CANE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CANE Teucrium Sugar Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.12% | 3.32% | 13.01% | 6.82% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок CANE и PDBA
Максимальная просадка CANE за все время составила -81.30%, что больше максимальной просадки PDBA в -12.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANE и PDBA.
Загрузка...
Показатели просадок
| CANE | PDBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.30% | -12.45% | -68.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.86% | -8.05% | -20.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.93% | -0.82% | -60.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.43% | -3.89% | -52.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.26% | 4.30% | +14.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CANE и PDBA
Teucrium Sugar Fund (CANE) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что CANE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CANE | PDBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 2.89% | +4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 6.76% | +7.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.46% | 11.83% | +7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.97% | 13.35% | +7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 13.35% | +8.44% |