PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CANE с ITM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CANE с ITM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CANE (Teucrium Sugar Fund) and ITM (VanEck Intermediate Muni ETF) are both exchange-traded funds - CANE is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Sugar Fund Benchmark, while ITM is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg AMT-Free Intermediate Continuous. Both are passively managed. Over the past 10 years, CANE returned -2.23%/yr vs 1.95%/yr for ITM. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. CANE charges 1.88%/yr vs 0.24%/yr for ITM.

Доходность

Сравнение доходности CANE и ITM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Sugar Fund (CANE) и VanEck Intermediate Muni ETF (ITM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CANE показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у ITM с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции CANE уступали акциям ITM по среднегодовой доходности: -2.23% против 1.95% соответственно.

CANE

1 день
-1.02%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.83%
1 год
-14.28%
3 года*
-10.43%
5 лет*
2.90%
10 лет*
-2.23%

ITM

1 день
-0.09%
1 месяц
0.79%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.22%
1 год
7.29%
3 года*
3.70%
5 лет*
0.44%
10 лет*
1.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CANE и ITM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CANE
Teucrium Sugar Fund		-0.77%-14.65%-7.79%30.06%3.59%36.30%-3.85%-0.97%-27.52%-24.76%
ITM
VanEck Intermediate Muni ETF		0.61%5.34%0.73%5.69%-9.33%0.21%5.87%8.46%0.96%6.13%

Correlation

The correlation between CANE and ITM is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2011 г.

-0.01

Over the past year, the inverse relationship between CANE and ITM has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.29, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Sugar Fund

VanEck Intermediate Muni ETF

Часто сравнивают с CANE:
CANE с WEATCANE с CAMTCANE с FDEGXCANE с CCJCANE с SOYBCANE с DBACANE с LLY
Часто сравнивают с ITM:
ITM с QTUMITM с MUSTITM с HYMBITM с VTEBITM с SCMBITM с MUBITM с FTABX

Доходность на риск

CANE vs. ITM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CANE
Ранг доходности на риск CANE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANE: 33
Ранг коэф-та Мартина
ITM
Ранг доходности на риск ITM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITM: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITM: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CANE c ITM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Sugar Fund (CANE) и VanEck Intermediate Muni ETF (ITM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CANEITMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
2.58

-3.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.90
3.74

-4.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.55

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

2.13

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

6.84

-8.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CANE vs. ITM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CANE на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа ITM равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANE и ITM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CANEITMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

2.58

-3.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.10

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

0.28

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

0.44

-0.70

Просадки

Сравнение просадок CANE и ITM

Максимальная просадка CANE за все время составила -81.30%, что больше максимальной просадки ITM в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANE и ITM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CANEITMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.30%

-24.75%

-56.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.89%

-3.43%

-16.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.73%

-5.68%

-36.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.73%

-15.11%

-26.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.29%

-24.75%

-42.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.21%

-1.33%

-61.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.50%

-2.98%

-53.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.35%

1.07%

+11.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CANE и ITM

Teucrium Sugar Fund (CANE) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что CANE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CANEITMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

1.01%

+5.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.81%

2.18%

+13.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.69%

2.84%

+17.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

4.31%

+16.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

7.10%

+14.62%

Сравнение комиссий CANE и ITM

CANE берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии ITM в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CANE и ITM

CANE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CANE
Teucrium Sugar Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITM
VanEck Intermediate Muni ETF		2.93%2.86%2.73%2.40%1.92%1.70%2.13%2.44%2.33%2.21%2.29%2.28%

Часто задаваемые вопросы

CANE and ITM have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CANE has higher volatility (6.85%) compared to ITM (1.01%). In terms of maximum drawdown, CANE dropped -81.30% vs ITM's -24.75%.

On 10-year performance, ITM leads with 1.95% vs -2.23% for CANE. On fees, ITM is cheaper at 0.24% per year. On volatility, ITM has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITM has performed better with a 1.95% return vs -2.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITM is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 1.88% for CANE.

ITM has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 0.00% for CANE.

CANE is categorized as Agricultural Commodities, while ITM is Municipal Bonds. CANE tracks Teucrium Sugar Fund Benchmark, while ITM tracks Bloomberg AMT-Free Intermediate Continuous. They also come from different issuers: Teucrium and VanEck. Their fees differ too: 1.88% for CANE and 0.24% for ITM.

ITM currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CANE и ITM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор