PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CANE с FCAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CANE с FCAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CANE (Teucrium Sugar Fund) and FCAL (First Trust California Municipal High Income ETF) are both exchange-traded funds - CANE is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Sugar Fund Benchmark, while FCAL is a Municipal Bonds fund actively managed by First Trust. CANE is passively managed, while FCAL is actively managed. Over the past 5 years, CANE returned 2.90%/yr vs 0.81%/yr for FCAL. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. CANE charges 1.88%/yr vs 0.50%/yr for FCAL.

Доходность

Сравнение доходности CANE и FCAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Sugar Fund (CANE) и First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CANE показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у FCAL с доходностью 1.89%.

CANE

1 день
-1.02%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.83%
1 год
-14.28%
3 года*
-10.43%
5 лет*
2.90%
10 лет*
-2.23%

FCAL

1 день
0.03%
1 месяц
0.78%
С начала года
1.89%
6 месяцев
2.30%
1 год
7.09%
3 года*
3.78%
5 лет*
0.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CANE и FCAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CANE
Teucrium Sugar Fund		-0.77%-14.65%-7.79%30.06%3.59%36.30%-3.85%-0.97%-27.52%7.35%
FCAL
First Trust California Municipal High Income ETF		1.89%3.19%1.90%6.08%-9.50%3.26%3.51%9.32%0.31%4.41%

Correlation

The correlation between CANE and FCAL is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2017 г.

-0.01

Over the past year, the inverse relationship between CANE and FCAL has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.30, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Sugar Fund

First Trust California Municipal High Income ETF

Часто сравнивают с CANE:
CANE с WEATCANE с CAMTCANE с FDEGXCANE с CCJCANE с SOYBCANE с DBACANE с LLY
Часто сравнивают с FCAL:
FCAL с CMFFCAL с PWZFCAL с CALYFCAL с BCHYXFCAL с MMCAFCAL с VTEBFCAL с SWNTX

Доходность на риск

CANE vs. FCAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CANE
Ранг доходности на риск CANE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANE: 33
Ранг коэф-та Мартина
FCAL
Ранг доходности на риск FCAL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCAL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCAL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCAL: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCAL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CANE c FCAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Sugar Fund (CANE) и First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CANEFCALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
2.62

-3.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.90
3.90

-4.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.59

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

2.76

-3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

10.35

-11.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CANE vs. FCAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CANE на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа FCAL равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANE и FCAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CANEFCALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

2.62

-3.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.19

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

0.50

-0.76

Просадки

Сравнение просадок CANE и FCAL

Максимальная просадка CANE за все время составила -81.30%, что больше максимальной просадки FCAL в -14.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANE и FCAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CANEFCALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.30%

-14.81%

-66.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.89%

-2.57%

-17.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.73%

-5.46%

-36.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.73%

-14.44%

-27.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.21%

-0.24%

-62.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.50%

-3.35%

-53.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.35%

0.69%

+11.66%

Волатильность

Сравнение волатильности CANE и FCAL

Teucrium Sugar Fund (CANE) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что CANE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CANEFCALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

0.96%

+5.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.81%

2.12%

+13.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.69%

2.72%

+17.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

4.26%

+16.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

5.25%

+16.47%

Сравнение комиссий CANE и FCAL

CANE берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии FCAL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CANE и FCAL

CANE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CANE
Teucrium Sugar Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCAL
First Trust California Municipal High Income ETF		3.32%3.22%2.99%2.74%2.38%2.03%2.11%2.68%2.99%1.30%

Часто задаваемые вопросы

CANE and FCAL have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CANE has higher volatility (6.85%) compared to FCAL (0.96%). In terms of maximum drawdown, CANE dropped -81.30% vs FCAL's -14.81%.

On 5-year performance, CANE leads with 2.90% vs 0.81% for FCAL. On fees, FCAL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FCAL has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CANE has performed better with a 2.90% return vs 0.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.88% for CANE.

FCAL has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 0.00% for CANE.

CANE is categorized as Agricultural Commodities, while FCAL is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Teucrium and First Trust. Their fees differ too: 1.88% for CANE and 0.50% for FCAL.

FCAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CANE и FCAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор