Сравнение CANE с FCAL
CANE (Teucrium Sugar Fund) and FCAL (First Trust California Municipal High Income ETF) are both exchange-traded funds - CANE is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Sugar Fund Benchmark, while FCAL is a Municipal Bonds fund actively managed by First Trust. CANE is passively managed, while FCAL is actively managed. Over the past 5 years, CANE returned 2.30%/yr vs 0.69%/yr for FCAL. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. CANE charges 1.88%/yr vs 0.50%/yr for FCAL.
Доходность
Сравнение доходности CANE и FCAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CANE показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у FCAL с доходностью 2.02%.
CANE
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- -5.84%
- 1 год
- -16.08%
- 3 года*
- -12.00%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- -2.91%
FCAL
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 2.02%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CANE и FCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANE Teucrium Sugar Fund | -5.28% | -14.65% | -7.79% | 30.06% | 3.59% | 36.30% | -3.85% | -0.97% | -27.52% | 7.71% |
FCAL First Trust California Municipal High Income ETF | 2.02% | 3.19% | 1.90% | 6.08% | -9.50% | 3.26% | 3.51% | 9.32% | 0.31% | 4.38% |
Correlation
The correlation between CANE and FCAL is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2017 г. | -0.01 |
Over the past year, the inverse relationship between CANE and FCAL has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.30, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CANE vs. FCAL — Ранг доходности на риск
CANE
FCAL
Сравнение CANE c FCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Sugar Fund (CANE) и First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CANE | FCAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.59 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 2.69 | -3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 10.06 | -11.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CANE и FCAL
Максимальная просадка CANE за все время составила -81.30%, что больше максимальной просадки FCAL в -14.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANE и FCAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CANE | FCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.30% | -14.81% | -66.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.82% | -2.57% | -17.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.73% | -5.46% | -36.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.73% | -14.44% | -27.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.88% | -0.12% | -64.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.51% | -3.33% | -53.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.58% | 0.69% | +11.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности CANE и FCAL
Teucrium Sugar Fund (CANE) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что CANE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CANE | FCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 0.60% | +4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.84% | 2.10% | +13.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.44% | 2.67% | +17.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.98% | 4.24% | +16.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | 5.23% | +16.47% |
Сравнение комиссий CANE и FCAL
CANE берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии FCAL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CANE и FCAL
CANE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANE Teucrium Sugar Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCAL First Trust California Municipal High Income ETF | 3.32% | 3.22% | 2.99% | 2.74% | 2.38% | 2.03% | 2.11% | 2.68% | 2.99% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
CANE and FCAL have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CANE has higher volatility (4.97%) compared to FCAL (0.60%). In terms of maximum drawdown, CANE dropped -81.30% vs FCAL's -14.81%.
On 5-year performance, CANE leads with 2.30% vs 0.69% for FCAL. On fees, FCAL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FCAL has been the lower-risk option at 0.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, CANE has performed better with a 2.30% return vs 0.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FCAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.88% for CANE.
FCAL has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 0.00% for CANE.
CANE is categorized as Agricultural Commodities, while FCAL is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Teucrium and First Trust. Their fees differ too: 1.88% for CANE and 0.50% for FCAL.
FCAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CANE и FCAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор