Сравнение CANE с DFNM
CANE (Teucrium Sugar Fund) and DFNM (Dimensional National Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - CANE is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Sugar Fund Benchmark, while DFNM is a Municipal Bonds fund actively managed by Dimensional. CANE is passively managed, while DFNM is actively managed. Over the past 3 years, CANE returned -10.13%/yr vs 3.09%/yr for DFNM. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. CANE charges 1.88%/yr vs 0.17%/yr for DFNM.
Доходность
Сравнение доходности CANE и DFNM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CANE показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у DFNM с доходностью 1.21%.
CANE
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 0.53%
- С начала года
- -2.31%
- 1 год
- -13.75%
- 3 года*
- -10.13%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- -2.85%
DFNM
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.54%
- С начала года
- 1.21%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CANE и DFNM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CANE Teucrium Sugar Fund | -2.31% | -14.65% | -7.79% | 30.06% | 3.59% | -3.46% |
DFNM Dimensional National Municipal Bond ETF | 1.21% | 3.87% | 1.19% | 3.97% | -4.02% | 0.40% |
Correlation
The correlation between CANE and DFNM is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г. | -0.01 |
Over the past year, the inverse relationship between CANE and DFNM has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.27, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CANE vs. DFNM — Ранг доходности на риск
CANE
DFNM
Сравнение CANE c DFNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Sugar Fund (CANE) и Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CANE | DFNM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.58 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 2.44 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 8.79 | -9.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CANE и DFNM
Максимальная просадка CANE за все время составила -81.30%, что больше максимальной просадки DFNM в -6.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANE и DFNM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CANE | DFNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.30% | -6.99% | -74.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.82% | -1.84% | -17.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.73% | -2.82% | -38.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.78% | -0.46% | -63.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.54% | -1.92% | -54.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.01% | 0.51% | +12.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CANE и DFNM
Teucrium Sugar Fund (CANE) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что CANE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CANE | DFNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 0.34% | +5.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.26% | 1.29% | +14.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.18% | 1.72% | +18.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.01% | 2.51% | +18.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 2.51% | +19.09% |
Сравнение комиссий CANE и DFNM
CANE берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии DFNM в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CANE и DFNM
CANE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CANE Teucrium Sugar Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFNM Dimensional National Municipal Bond ETF | 2.94% | 2.94% | 2.74% | 2.39% | 1.16% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
CANE and DFNM have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CANE has higher volatility (6.17%) compared to DFNM (0.34%). In terms of maximum drawdown, CANE dropped -81.30% vs DFNM's -6.99%.
On 3-year performance, DFNM leads with 3.09% vs -10.13% for CANE. On fees, DFNM is cheaper at 0.17% per year. On volatility, DFNM has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DFNM has performed better with a 3.09% return vs -10.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFNM is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.88% for CANE.
DFNM has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 0.00% for CANE.
CANE is categorized as Agricultural Commodities, while DFNM is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Teucrium and Dimensional. Their fees differ too: 1.88% for CANE and 0.17% for DFNM.
DFNM currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CANE и DFNM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор