Сравнение CANE с CXRN
CANE (Teucrium Sugar Fund) and CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) are both exchange-traded funds - CANE is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Sugar Fund Benchmark, while CXRN is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium. CANE is passively managed, while CXRN is actively managed. Over the past year, CANE returned -13.44% vs -25.61% for CXRN. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. CANE charges 1.88%/yr vs 0.95%/yr for CXRN.
Доходность
Сравнение доходности CANE и CXRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CANE показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у CXRN с доходностью -16.09%.
CANE
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- -13.44%
- 3 года*
- -10.12%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- -2.24%
CXRN
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -22.43%
- С начала года
- -16.09%
- 6 месяцев
- -18.12%
- 1 год
- -25.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CANE и CXRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CANE Teucrium Sugar Fund | -0.56% | -14.65% | -6.08% |
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -16.09% | -25.68% | 7.40% |
Correlation
The correlation between CANE and CXRN is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CANE vs. CXRN — Ранг доходности на риск
CANE
CXRN
Сравнение CANE c CXRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Sugar Fund (CANE) и Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CANE | CXRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.90 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.96 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -1.82 | +0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CANE | CXRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -0.71 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | -0.65 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок CANE и CXRN
Максимальная просадка CANE за все время составила -81.30%, что больше максимальной просадки CXRN в -47.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANE и CXRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CANE | CXRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.30% | -47.82% | -33.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.89% | -26.83% | +6.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.13% | -47.82% | -15.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.50% | -30.13% | -26.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.16% | 14.07% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CANE и CXRN
Текущая волатильность для Teucrium Sugar Fund (CANE) составляет 6.84%, в то время как у Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) волатильность равна 15.47%. Это указывает на то, что CANE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CXRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CANE | CXRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 15.47% | -8.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.77% | 26.83% | -11.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.68% | 36.45% | -15.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 36.94% | -15.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.72% | 36.94% | -15.22% |
Сравнение комиссий CANE и CXRN
CANE берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии CXRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CANE и CXRN
CANE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CANE Teucrium Sugar Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.69% | 3.30% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
CANE and CXRN have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CXRN has higher volatility (15.47%) compared to CANE (6.84%). In terms of maximum drawdown, CANE dropped -81.30% vs CXRN's -47.82%.
On 1-year performance, CANE leads with -13.44% vs -25.61% for CXRN. On fees, CXRN is cheaper at 0.95% per year. On volatility, CANE has been the lower-risk option at 6.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CANE has performed better with a -13.44% return vs -25.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CXRN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.88% for CANE.
CXRN has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.00% for CANE.
CANE is categorized as Agricultural Commodities, while CXRN is Leveraged Commodities. Their fees differ too: 1.88% for CANE and 0.95% for CXRN.
CANE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CANE и CXRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор