Сравнение CANE с CORN
CANE (Teucrium Sugar Fund) and CORN (Teucrium Corn Fund) are both Agricultural Commodities funds from Teucrium - CANE tracks the Teucrium Sugar Fund Benchmark while CORN tracks the Teucrium Corn Fund Benchmark. Both are passively managed. Over the past 10 years, CANE returned -2.96%/yr vs -2.29%/yr for CORN. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. CANE charges 1.88%/yr vs 2.19%/yr for CORN.
Доходность
Сравнение доходности CANE и CORN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CANE показывает доходность -4.25%, а CORN немного ниже – -4.40%. За последние 10 лет акции CANE уступали акциям CORN по среднегодовой доходности: -2.96% против -2.29% соответственно.
CANE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -4.25%
- 6 месяцев
- -5.56%
- 1 год
- -15.51%
- 3 года*
- -10.85%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- -2.96%
CORN
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -6.77%
- С начала года
- -4.40%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- -3.69%
- 3 года*
- -12.86%
- 5 лет*
- -2.46%
- 10 лет*
- -2.29%
Сравнение доходности по годам CANE и CORN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANE Teucrium Sugar Fund | -4.25% | -14.65% | -7.79% | 30.06% | 3.59% | 36.30% | -3.85% | -0.97% | -27.52% | -24.76% |
CORN Teucrium Corn Fund | -4.40% | -5.54% | -12.98% | -19.90% | 25.02% | 38.25% | 5.27% | -7.79% | -4.28% | -10.38% |
Correlation
The correlation between CANE and CORN is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2011 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CANE vs. CORN — Ранг доходности на риск
CANE
CORN
Сравнение CANE c CORN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Sugar Fund (CANE) и Teucrium Corn Fund (CORN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CANE | CORN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.97 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.28 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -0.81 | -0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CANE и CORN
Максимальная просадка CANE за все время составила -81.30%, примерно равная максимальной просадке CORN в -78.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANE и CORN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CANE | CORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.30% | -78.09% | -3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.82% | -13.08% | -6.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.73% | -33.97% | -7.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.73% | -44.69% | +2.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.29% | -45.75% | -21.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.50% | -67.82% | +3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.52% | -51.13% | -5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.67% | 4.56% | +8.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CANE и CORN
Teucrium Sugar Fund (CANE) и Teucrium Corn Fund (CORN) имеют волатильность 4.92% и 4.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CANE | CORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 4.79% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 11.93% | +3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.45% | 15.41% | +5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.97% | 19.72% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.69% | 19.32% | +2.37% |
Сравнение комиссий CANE и CORN
CANE берет комиссию в 1.88%, что меньше комиссии CORN в 2.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CANE и CORN
Ни CANE, ни CORN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CANE and CORN have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CANE has higher volatility (4.92%) compared to CORN (4.79%). In terms of maximum drawdown, CANE dropped -81.30% vs CORN's -78.09%.
On 10-year performance, CORN leads with -2.29% vs -2.96% for CANE. On fees, CANE is cheaper at 1.88% per year. On volatility, CORN has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, CORN has performed better with a -2.29% return vs -2.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CANE is cheaper with a 1.88% expense ratio, compared with 2.19% for CORN.
CANE and CORN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CANE tracks Teucrium Sugar Fund Benchmark, while CORN tracks Teucrium Corn Fund Benchmark. Their fees differ too: 1.88% for CANE and 2.19% for CORN.
CORN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CANE и CORN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор