Сравнение CANE с CORN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Sugar Fund (CANE) и Teucrium Corn Fund (CORN).
CANE и CORN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CANE - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Sugar Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. CORN - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Corn Fund Benchmark. Фонд был запущен 9 июн. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CANE и CORN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CANE и CORN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANE Teucrium Sugar Fund | 5.38% | -14.65% | -7.79% | 30.06% | 3.59% | 36.30% | -3.85% | -0.97% | -27.52% | -24.76% |
CORN Teucrium Corn Fund | 2.54% | -5.54% | -12.98% | -19.90% | 25.02% | 38.25% | 5.27% | -7.79% | -4.28% | -10.38% |
Доходность по периодам
С начала года, CANE показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у CORN с доходностью 2.54%. За последние 10 лет акции CANE превзошли акции CORN по среднегодовой доходности: -0.11% против -1.07% соответственно.
CANE
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 10.78%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- -0.77%
- 1 год
- -17.96%
- 3 года*
- -3.33%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- -0.11%
CORN
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- -2.88%
- 3 года*
- -10.35%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- -1.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CANE и CORN
CANE берет комиссию в 1.88%, что меньше комиссии CORN в 2.19%.
Доходность на риск
CANE vs. CORN — Ранг доходности на риск
CANE
CORN
Сравнение CANE c CORN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Sugar Fund (CANE) и Teucrium Corn Fund (CORN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CANE | CORN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | -0.20 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | -0.17 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.98 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.14 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | -0.22 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CANE | CORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | -0.20 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.05 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | -0.06 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | -0.08 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между CANE и CORN составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CANE и CORN
Ни CANE, ни CORN не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CANE и CORN
Максимальная просадка CANE за все время составила -81.30%, примерно равная максимальной просадке CORN в -78.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANE и CORN.
Загрузка...
Показатели просадок
| CANE | CORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.30% | -78.09% | -3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.86% | -14.66% | -14.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.73% | -44.39% | +2.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.29% | -51.10% | -16.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.93% | -65.48% | +4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.43% | -50.93% | -5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.26% | 9.12% | +10.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CANE и CORN
Teucrium Sugar Fund (CANE) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Teucrium Corn Fund (CORN) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что CANE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CORN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CANE | CORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 5.75% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 9.98% | +4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.46% | 14.57% | +4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.97% | 21.07% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 19.51% | +2.28% |