Сравнение CAMT с TDG
CAMT (Camtek Ltd) and TDG (TransDigm Group Incorporated) are both stocks. CAMT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while TDG operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, CAMT returned 56.53%/yr vs 22.15%/yr for TDG. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAMT и TDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAMT показывает доходность 58.61%, что значительно выше, чем у TDG с доходностью -9.29%. За последние 10 лет акции CAMT превзошли акции TDG по среднегодовой доходности: 56.53% против 22.15% соответственно.
CAMT
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -17.94%
- С начала года
- 58.61%
- 6 месяцев
- 42.01%
- 1 год
- 129.51%
- 3 года*
- 75.79%
- 5 лет*
- 34.34%
- 10 лет*
- 56.53%
TDG
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- -12.05%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- 22.15%
Сравнение доходности по годам CAMT и TDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMT Camtek Ltd | 58.61% | 31.66% | 18.33% | 215.94% | -52.30% | 110.13% | 102.31% | 63.19% | 20.41% | 77.72% |
TDG TransDigm Group Incorporated | -9.29% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
Correlation
The correlation between CAMT and TDG is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2006 г. | 0.26 |
The correlation between CAMT and TDG shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAMT:
$8.68B
TDG:
$70.21B
CAMT:
$0.98
TDG:
$34.79
CAMT:
172.44
TDG:
34.67
CAMT:
35.14
TDG:
1.03
CAMT:
16.60
TDG:
7.38
CAMT:
$499.09M
TDG:
$9.50B
CAMT:
$250.68M
TDG:
$5.61B
CAMT:
$122.77M
TDG:
$4.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAMT vs. TDG — Ранг доходности на риск
CAMT
TDG
Сравнение CAMT c TDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camtek Ltd (CAMT) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAMT | TDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.94 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | -0.48 | +5.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.94 | -0.83 | +12.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAMT | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | -0.44 | +2.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.61 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.09 | 0.66 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.85 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок CAMT и TDG
Максимальная просадка CAMT за все время составила -97.71%, что больше максимальной просадки TDG в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMT и TDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAMT | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.71% | -62.64% | -35.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.07% | -25.30% | -1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.16% | -25.30% | -37.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.16% | -25.30% | -37.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.16% | -62.64% | -0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.70% | -20.46% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.74% | -7.95% | -47.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.89% | 14.58% | -3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAMT и TDG
Camtek Ltd (CAMT) имеет более высокую волатильность в 29.50% по сравнению с TransDigm Group Incorporated (TDG) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что CAMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAMT | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.50% | 7.72% | +21.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.19% | 21.00% | +28.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.80% | 27.63% | +35.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.56% | 27.81% | +27.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.88% | 33.78% | +18.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAMT и TDG
CAMT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMT Camtek Ltd | 0.00% | 0.00% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.57% | 2.07% | 2.45% | 0.00% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.46% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAMT и TDG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camtek Ltd и TransDigm Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAMT и TDG
CAMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила о валовой прибыли в 60.93M при выручке в 121.66M, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
CAMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила об операционной прибыли в 27.27M при выручке в 121.66M, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
CAMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила о чистой прибыли в 31.65M при выручке в 121.66M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
CAMT and TDG have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAMT has higher volatility (29.50%) compared to TDG (7.72%). In terms of maximum drawdown, CAMT dropped -97.71% vs TDG's -62.64%.
CAMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAMT и TDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор