Сравнение CAMT с LRCX
CAMT (Camtek Ltd) and LRCX (Lam Research Corporation) are both stocks. Both operate in the Semiconductor Equipment & Materials industry within the Technology sector. Over the past 10 years, CAMT returned 57.85%/yr vs 48.23%/yr for LRCX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAMT и LRCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAMT показывает доходность 81.74%, что значительно ниже, чем у LRCX с доходностью 114.54%. За последние 10 лет акции CAMT превзошли акции LRCX по среднегодовой доходности: 57.85% против 48.23% соответственно.
CAMT
- 1 день
- 4.95%
- 1 месяц
- 14.44%
- С начала года
- 81.74%
- 6 месяцев
- 72.64%
- 1 год
- 163.17%
- 3 года*
- 80.82%
- 5 лет*
- 38.31%
- 10 лет*
- 57.85%
LRCX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 24.16%
- С начала года
- 114.54%
- 6 месяцев
- 128.79%
- 1 год
- 303.12%
- 3 года*
- 81.91%
- 5 лет*
- 43.22%
- 10 лет*
- 48.23%
Сравнение доходности по годам CAMT и LRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMT Camtek Ltd | 81.74% | 31.66% | 18.33% | 215.94% | -52.30% | 110.13% | 102.31% | 63.19% | 20.41% | 77.72% |
LRCX Lam Research Corporation | 114.54% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
Correlation
The correlation between CAMT and LRCX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2000 г. | 0.32 |
Over the past year, CAMT and LRCX have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CAMT:
$9.95B
LRCX:
$463.20B
CAMT:
$0.98
LRCX:
$5.29
CAMT:
197.59
LRCX:
69.37
CAMT:
40.27
LRCX:
5.25
CAMT:
19.03
LRCX:
21.46
CAMT:
14.57
LRCX:
43.76
CAMT:
$499.09M
LRCX:
$21.68B
CAMT:
$250.68M
LRCX:
$10.84B
CAMT:
$122.77M
LRCX:
$6.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAMT vs. LRCX — Ранг доходности на риск
CAMT
LRCX
Сравнение CAMT c LRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camtek Ltd (CAMT) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAMT | LRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.63 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.07 | 15.26 | -9.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.84 | 51.20 | -36.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAMT и LRCX
Максимальная просадка CAMT за все время составила -97.71%, что больше максимальной просадки LRCX в -87.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMT и LRCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAMT | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.71% | -87.90% | -9.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.07% | -20.01% | -7.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.16% | -47.10% | -16.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.16% | -56.39% | -6.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.16% | -56.39% | -6.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | 0.00% | -6.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.71% | -28.17% | -27.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.05% | 5.95% | +5.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAMT и LRCX
Camtek Ltd (CAMT) имеет более высокую волатильность в 25.19% по сравнению с Lam Research Corporation (LRCX) с волатильностью 21.52%. Это указывает на то, что CAMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAMT | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.19% | 21.52% | +3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.30% | 43.63% | +6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.64% | 52.78% | +10.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.76% | 46.57% | +9.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.98% | 44.92% | +7.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAMT и LRCX
CAMT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMT Camtek Ltd | 0.00% | 0.00% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.57% | 2.07% | 2.45% | 0.00% | 0.00% |
LRCX Lam Research Corporation | 0.28% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAMT и LRCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camtek Ltd и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAMT и LRCX
CAMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила о валовой прибыли в 60.93M при выручке в 121.66M, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.
CAMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила об операционной прибыли в 27.27M при выручке в 121.66M, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
CAMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила о чистой прибыли в 31.65M при выручке в 121.66M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
Часто задаваемые вопросы
CAMT and LRCX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAMT has higher volatility (25.19%) compared to LRCX (21.52%). In terms of maximum drawdown, CAMT dropped -97.71% vs LRCX's -87.90%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.79 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAMT и LRCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор