Сравнение CAMT с LII
CAMT (Camtek Ltd) and LII (Lennox International Inc.) are both stocks. CAMT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while LII operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, CAMT returned 56.53%/yr vs 15.40%/yr for LII. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAMT и LII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAMT показывает доходность 58.61%, что значительно выше, чем у LII с доходностью 6.05%. За последние 10 лет акции CAMT превзошли акции LII по среднегодовой доходности: 56.53% против 15.40% соответственно.
CAMT
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -17.94%
- С начала года
- 58.61%
- 6 месяцев
- 42.01%
- 1 год
- 129.51%
- 3 года*
- 75.79%
- 5 лет*
- 34.34%
- 10 лет*
- 56.53%
LII
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- -6.07%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 15.40%
Сравнение доходности по годам CAMT и LII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMT Camtek Ltd | 58.61% | 31.66% | 18.33% | 215.94% | -52.30% | 110.13% | 102.31% | 63.19% | 20.41% | 77.72% |
LII Lennox International Inc. | 6.05% | -19.54% | 37.27% | 89.55% | -24.94% | 19.71% | 13.79% | 12.78% | 6.33% | 37.43% |
Correlation
The correlation between CAMT and LII is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2000 г. | 0.20 |
The correlation between CAMT and LII shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAMT:
$8.68B
LII:
$17.97B
CAMT:
$0.98
LII:
$22.20
CAMT:
172.44
LII:
23.13
CAMT:
35.14
LII:
1.41
CAMT:
16.60
LII:
3.44
CAMT:
12.72
LII:
14.80
CAMT:
$499.09M
LII:
$5.26B
CAMT:
$250.68M
LII:
$1.74B
CAMT:
$122.77M
LII:
$1.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAMT vs. LII — Ранг доходности на риск
CAMT
LII
Сравнение CAMT c LII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camtek Ltd (CAMT) и Lennox International Inc. (LII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAMT | LII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.00 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | -0.18 | +4.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.94 | -0.29 | +12.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAMT | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | -0.18 | +2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.31 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.09 | 0.53 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.43 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок CAMT и LII
Максимальная просадка CAMT за все время составила -97.71%, что больше максимальной просадки LII в -62.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMT и LII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAMT | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.71% | -62.76% | -34.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.07% | -33.77% | +6.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.16% | -34.71% | -28.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.16% | -46.88% | -16.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.16% | -46.88% | -16.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.70% | -23.22% | +4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.74% | -14.50% | -41.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.89% | 20.72% | -9.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAMT и LII
Camtek Ltd (CAMT) имеет более высокую волатильность в 29.50% по сравнению с Lennox International Inc. (LII) с волатильностью 9.20%. Это указывает на то, что CAMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAMT | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.50% | 9.20% | +20.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.19% | 25.88% | +23.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.80% | 34.85% | +27.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.56% | 32.05% | +23.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.88% | 29.27% | +22.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAMT и LII
CAMT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMT Camtek Ltd | 0.00% | 0.00% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.57% | 2.07% | 2.45% | 0.00% | 0.00% |
LII Lennox International Inc. | 1.01% | 1.04% | 0.75% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAMT и LII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camtek Ltd и Lennox International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAMT и LII
CAMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила о валовой прибыли в 60.93M при выручке в 121.66M, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
LII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.30M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
CAMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила об операционной прибыли в 27.27M при выручке в 121.66M, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
LII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 163.50M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
CAMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила о чистой прибыли в 31.65M при выручке в 121.66M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.
LII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.20M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
CAMT and LII have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAMT has higher volatility (29.50%) compared to LII (9.20%). In terms of maximum drawdown, CAMT dropped -97.71% vs LII's -62.76%.
CAMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAMT и LII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор