PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CAMT с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CAMT с COST

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Camtek Ltd (CAMT) и Costco Wholesale Corporation (COST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAMT или COST.

Корреляция

Корреляция между CAMT и COST составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CAMT и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Camtek Ltd (CAMT) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,095.63%
4,416.53%
CAMT
COST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAMT:

-0.20

COST:

1.63

Коэф-т Сортино

CAMT:

0.16

COST:

2.19

Коэф-т Омега

CAMT:

1.02

COST:

1.30

Коэф-т Кальмара

CAMT:

-0.21

COST:

2.08

Коэф-т Мартина

CAMT:

-0.35

COST:

6.27

Индекс Язвы

CAMT:

37.25%

COST:

5.73%

Дневная вол-ть

CAMT:

65.84%

COST:

22.11%

Макс. просадка

CAMT:

-97.74%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

CAMT:

-51.51%

COST:

-9.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAMT:

$3.03B

COST:

$433.55B

EPS

CAMT:

$2.42

COST:

$17.17

Коэффициент P/E

CAMT:

27.50

COST:

56.91

Коэффициент PEG

CAMT:

0.98

COST:

5.82

Коэффициент P/S

CAMT:

7.07

COST:

1.64

Коэффициент P/B

CAMT:

5.52

COST:

16.95

Общая выручка (12 мес.)

CAMT:

$332.22M

COST:

$264.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAMT:

$161.73M

COST:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

CAMT:

$85.70M

COST:

$11.25B

Доходность по периодам

С начала года, CAMT показывает доходность -17.61%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 6.76%. За последние 10 лет акции CAMT превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 35.57% против 23.26% соответственно.

CAMT

С начала года

-17.61%

1 месяц

5.69%

6 месяцев

-14.31%

1 год

-19.00%

5 лет

45.51%

10 лет

35.57%

COST

С начала года

6.76%

1 месяц

4.09%

6 месяцев

9.91%

1 год

34.53%

5 лет

28.13%

10 лет

23.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAMT и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CAMT
Ранг риск-скорректированной доходности CAMT, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAMT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAMT c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camtek Ltd (CAMT) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CAMT, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CAMT: -0.20
COST: 1.63
Коэффициент Сортино CAMT, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CAMT: 0.16
COST: 2.19
Коэффициент Омега CAMT, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CAMT: 1.02
COST: 1.30
Коэффициент Кальмара CAMT, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CAMT: -0.21
COST: 2.08
Коэффициент Мартина CAMT, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CAMT: -0.35
COST: 6.27

Показатель коэффициента Шарпа CAMT на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAMT и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20
1.63
CAMT
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAMT и COST

CAMT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CAMT
Camtek Ltd		0.00%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%1.57%2.07%2.45%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.36%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок CAMT и COST

Максимальная просадка CAMT за все время составила -97.74%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMT и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.51%
-9.26%
CAMT
COST

Волатильность

Сравнение волатильности CAMT и COST

Camtek Ltd (CAMT) имеет более высокую волатильность в 29.96% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 10.35%. Это указывает на то, что CAMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.96%
10.35%
CAMT
COST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAMT и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camtek Ltd и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию