Сравнение CAMT с CDNS
CAMT (Camtek Ltd.) and CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CAMT in Semiconductor Equipment & Materials, CDNS in Software - Application. Over the past 10 years, CAMT returned 50.90%/yr vs 29.88%/yr for CDNS. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CAMT и CDNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAMT показывает доходность 38.79%, что значительно выше, чем у CDNS с доходностью 7.83%. За последние 10 лет акции CAMT превзошли акции CDNS по среднегодовой доходности: 50.90% против 29.88% соответственно.
CAMT
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- 4.06%
- 6 месяцев
- 11.19%
- С начала года
- 38.79%
- 1 год
- 67.06%
- 3 года*
- 47.30%
- 5 лет*
- 31.86%
- 10 лет*
- 50.90%
- Всё время*
- 13.13%
CDNS
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -10.30%
- 6 месяцев
- 24.19%
- С начала года
- 7.83%
- 1 год
- -6.50%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- 29.88%
- Всё время*
- 10.68%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
CAMT Camtek Ltd. | $80.01M | $76.18M | $87.97M |
| $916.63M | $795.50M | $887.20M |
Сравнение доходности по годам CAMT и CDNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMT Camtek Ltd. | 38.79% | 31.66% | 18.33% | 215.94% | -52.30% | 110.13% | 102.31% | 63.19% | 20.41% | 77.72% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 7.83% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
Correlation
The correlation between CAMT and CDNS is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.39 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2000 г. | 0.27 |
The correlation between CAMT and CDNS shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAMT:
$6.89B
CDNS:
$92.83B
CAMT:
$0.98
CDNS:
$5.03
CAMT:
150.70
CDNS:
66.99
CAMT:
30.71
CDNS:
5.11
CAMT:
14.51
CDNS:
15.81
CAMT:
11.13
CDNS:
10.64
CAMT:
$499.09M
CDNS:
$5.84B
CAMT:
$250.68M
CDNS:
$5.34B
CAMT:
$122.77M
CDNS:
$1.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAMT vs. CDNS — Ранг доходности на риск
CAMT
CDNS
Сравнение CAMT c CDNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camtek Ltd. (CAMT) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAMT | CDNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.00 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | -0.23 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | -0.45 | +5.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAMT и CDNS
Максимальная просадка CAMT за все время составила -97.71%, примерно равная максимальной просадке CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMT и CDNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAMT | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.71% | -93.13% | -4.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.80% | -28.85% | -9.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.16% | -29.05% | -34.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.16% | -29.59% | -33.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.16% | -32.12% | -31.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.85% | -19.05% | -9.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.54% | -39.52% | -16.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.18% | 14.51% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAMT и CDNS
Camtek Ltd. (CAMT) имеет более высокую волатильность в 23.99% по сравнению с Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) с волатильностью 13.80%. Это указывает на то, что CAMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAMT | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.99% | 13.80% | +10.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.82% | 32.00% | +24.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.14% | 39.43% | +30.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.30% | 36.68% | +20.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.87% | 34.29% | +18.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAMT и CDNS
Ни CAMT, ни CDNS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMT Camtek Ltd. | 0.00% | 0.00% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.57% | 2.07% | 2.45% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAMT и CDNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camtek Ltd. и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAMT и CDNS
CAMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Camtek Ltd. сообщила о валовой прибыли в 60.93M при выручке в 121.66M, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.52B при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 96.0%.
CAMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Camtek Ltd. сообщила об операционной прибыли в 27.27M при выручке в 121.66M, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 450.32M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
CAMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Camtek Ltd. сообщила о чистой прибыли в 31.65M при выручке в 121.66M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 367.08M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности 23.2%.
Часто задаваемые вопросы
CAMT and CDNS have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAMT has higher volatility (23.99%) compared to CDNS (13.80%). In terms of maximum drawdown, CAMT dropped -97.71% vs CDNS's -93.13%.
CAMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAMT и CDNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор